ExpiryKVolMatrix Example VBA




http://www.QuantTools.com
CapeTools Volatility Curves function list
ExpiryKVolMatrix function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example Excel VBA Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to ExpiryKVolMatrix() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VBA Example - ExpiryKVolMatrix





    '     ##################################################################################
    '     The first function here ExpiryKVolMatrix(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( ExpiryKVolMatrixPart() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
        


' Add a reference to the CTQL_VBA_API.xla file via the Tools->Reference menu (within the VBA editor).
' This holds VBA class objects for communicating with the CTQuantToolsXL20.dll Excel Addin
' This XLA does not use COM and has access to all the financial objects created via the spreadsheet functions.


' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTVolatiltyCurvesGlobal As Long
    
    
Public Function VB_EX_ExpiryKVolMatrix() As String

    nCTVolatiltyCurvesGlobal = nCTVolatiltyCurvesGlobal + 1
            
    
On Error GoTo err_Generic
        
            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a volatility matrix.
    Dim MyExpiryKVolMatrix As String
    MyExpiryKVolMatrix = _
        ExpiryKVolMatrixPart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_ExpiryKVolMatrix = MyExpiryKVolMatrix

            
    
    Exit Function
err_Generic:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description    
    
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function ExpiryKVolMatrixPart( _
    MyValuationDate As String, _                
    MyDepoTPL As String, _                
    MySwapTPL As String) As String


    
        '  Create example range for parameter ExpiryKVolMatrix_volRange


        Dim ExpiryKVolMatrix_volRange As Variant
        
        ExpiryKVolMatrix_volRange = vRange.RangeFromStr _
         ( _
        CStr("{") + _
        CStr("'Opt\Strike'     | 0.02     | 0.025     | 0.03     | 0.035     | 0.04     | 0.045     | 0.05     | 0.055     | 0.06     | 0.065     | 0.07 ;") + _
        CStr("'3M'     | 21.33     | 20.33     | 19.53     | 18.93     | 18.53     | 18.33     | 18.53     | 18.93     | 19.53     | 20.33     | 21.33 ;") + _
        CStr("'6M'     | 21.23     | 20.23     | 19.43     | 18.83     | 18.43     | 18.23     | 18.43     | 18.83     | 19.43     | 20.23     | 21.23 ;") + _
        CStr("'9M'     | 21.29     | 20.29     | 19.49     | 18.89     | 18.49     | 18.29     | 18.49     | 18.89     | 19.49     | 20.29     | 21.29 ;") + _
        CStr("'12M'     | 21.35     | 20.35     | 19.55     | 18.95     | 18.55     | 18.35     | 18.55     | 18.95     | 19.55     | 20.35     | 21.35 ;") + _
        CStr("'2Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;") + _
        CStr("'4Y'     | 21.34     | 20.34     | 19.54     | 18.94     | 18.54     | 18.34     | 18.54     | 18.94     | 19.54     | 20.34     | 21.34 ;") + _
        CStr("'6Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;") + _
        CStr("'8Y'     | 21.35     | 20.35     | 19.55     | 18.95     | 18.55     | 18.35     | 18.55     | 18.95     | 19.55     | 20.35     | 21.35 ;") + _
        CStr("'10Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;") + _
        CStr("'12Y'     | 21.4     | 20.4     | 19.6     | 19     | 18.6     | 18.4     | 18.6     | 19     | 19.6     | 20.4     | 21.4 ;") + _
        CStr("'14Y'     | 21.25     | 20.25     | 19.45     | 18.85     | 18.45     | 18.25     | 18.45     | 18.85     | 19.45     | 20.25     | 21.25 ;") + _
        CStr("'16Y'     | 21.38     | 20.38     | 19.58     | 18.98     | 18.58     | 18.38     | 18.58     | 18.98     | 19.58     | 20.38     | 21.38 ;") + _
        CStr("'18Y'     | 21.29     | 20.29     | 19.49     | 18.89     | 18.49     | 18.29     | 18.49     | 18.89     | 19.49     | 20.29     | 21.29 ;") + _
        CStr("'20Y'     | 21.21     | 20.21     | 19.41     | 18.81     | 18.41     | 18.21     | 18.41     | 18.81     | 19.41     | 20.21     | 21.21 ;") + _
        CStr("'22Y'     | 21.33     | 20.33     | 19.53     | 18.93     | 18.53     | 18.33     | 18.53     | 18.93     | 19.53     | 20.33     | 21.33") + _
        CStr("}") _
         )
    



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyExpiryKVolMatrix As String
        MyExpiryKVolMatrix = "MyExpiryKVolMatrix" & "_" & CStr(nCTVolatiltyCurvesGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Long
        Reload = 1


    '    A tag used to identify this curve (case insensitive) if placed 
    '    within a Volatility curve collection ( via the GroupedVolCurves() 
    '    function ).
        Dim CurveName As String
        CurveName = "MyExpiryKVolMatrix"


    '    Number of days between the Exercise date of the options and 
    '    the STARTDATE of the instrument.
        Dim SettleDays As Long
        SettleDays = 2


    '    Is the input volatility entered as a percentage value (true), 
    '    or the raw volatility value (false).
        Dim DivideVolBy100 As Boolean
        DivideVolBy100 = true


    '    The actual underlying that the Volatility matrix represents.
        Dim UndTenor As String
        UndTenor = "5Y"


    '    DayCounter for converting dates into year fractions.
        Dim DayCount As String
        DayCount = "30360"


    '    Interpolation method to use when interpolating the curve for 
    '    vols, - LINEAR, LOGLINEAR, CUBIC.
        Dim InterpType As String
        InterpType = "LINEAR"

                    
    '  Excel function call is : "CT.CRV.ExpiryKVolMatrix()"

    '    Creates a volatility matrix.
        Dim rExpiryKVolMatrix As String 
        
        ' We call the CreateCTVolatiltyCurves() function via the CTQL module exposed from the CTQL_VBA_API.xla addin.
        Dim oCTVolatiltyCurves As CTVolatiltyCurves
        Set oCTVolatiltyCurves = CTQL.CreateCTVolatiltyCurves()
    
        rExpiryKVolMatrix = oCTVolatiltyCurves.ExpiryKVolMatrix( _
                MyExpiryKVolMatrix, _
                Reload, _
                CurveName, _
                MyValuationDate, _
                SettleDays, _
                ExpiryKVolMatrix_volRange, _
                DivideVolBy100, _
                UndTenor, _
                MyDepoTPL, _
                MySwapTPL, _
                DayCount, _
                InterpType)


    ExpiryKVolMatrixPart = rExpiryKVolMatrix
    
End Function                        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.