ExpiryKVolMatrix Example CPPNET




http://www.QuantTools.com
CapeTools Volatility Curves function list
ExpiryKVolMatrix function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example C++.NET Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to ExpiryKVolMatrix() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



C++.NET Example - ExpiryKVolMatrix





    //     ##################################################################################
    //     The first function here ExpiryKVolMatrix(), contains a series of
    //     function calls leading upto the main function call, the second function
    //     within this file ( ExpiryKVolMatrixPart() ).
    //     which contains the answer that we are looking for.

    //     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    //     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    //     or a computed result.

    //     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    //     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    //     ##################################################################################
        

#using <mscorlib.dll>


// If you add a reference via the Visual Studio project, 
// then the following line is not needed.
#using <QuantToolsNET.v2.dll> 

using namespace System;

// Some global parameter in order to append to user defined keys.
// We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
// use the same key-name)
// In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
static int nCTVolatiltyCurvesGlobal = 0;
    
// Used by function parameters that take an optional range value. 
// In Excel we simply omit the value, within the API functions, 
// we pass an empty range object
static CTQL::CTRangeData* oEmptyRange = new CTQL::CTRangeData();
    
public: String* CPPNET_EX_ExpiryKVolMatrix()
{
    nCTVolatiltyCurvesGlobal += 1;

    String* szErrorMsg = "";
    
    try
    {


    //    Creates a centralized valuation date object.


    String* MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.


    String* MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.


    String* MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.

    String* MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.

    String* MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a volatility matrix.

    String* MyExpiryKVolMatrix;
    MyExpiryKVolMatrix = 
        ExpiryKVolMatrixPart(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    // This is the result we are looking for.
    return MyExpiryKVolMatrix;
    

    }
    catch(Exception e)
    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }
}                
        


// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private: String* ExpiryKVolMatrixPart(
    String* MyValuationDate,
    String* MyDepoTPL,
    String* MySwapTPL)
{

        //  Create example range for parameter ExpiryKVolMatrix_volRange
        CTQL::CTRangeData* ExpiryKVolMatrix_volRange = 
            new CTQL::CTRangeData();

        System::Text::StringBuilder* ExpiryKVolMatrix_volRange_builder = 
            new System::Text::StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"{");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'Opt\\Strike'     | 0.02     | 0.025     | 0.03     | 0.035     | 0.04     | 0.045     | 0.05     | 0.055     | 0.06     | 0.065     | 0.07 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'3M'     | 21.33     | 20.33     | 19.53     | 18.93     | 18.53     | 18.33     | 18.53     | 18.93     | 19.53     | 20.33     | 21.33 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'6M'     | 21.23     | 20.23     | 19.43     | 18.83     | 18.43     | 18.23     | 18.43     | 18.83     | 19.43     | 20.23     | 21.23 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'9M'     | 21.29     | 20.29     | 19.49     | 18.89     | 18.49     | 18.29     | 18.49     | 18.89     | 19.49     | 20.29     | 21.29 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'12M'     | 21.35     | 20.35     | 19.55     | 18.95     | 18.55     | 18.35     | 18.55     | 18.95     | 19.55     | 20.35     | 21.35 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'2Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'4Y'     | 21.34     | 20.34     | 19.54     | 18.94     | 18.54     | 18.34     | 18.54     | 18.94     | 19.54     | 20.34     | 21.34 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'6Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'8Y'     | 21.35     | 20.35     | 19.55     | 18.95     | 18.55     | 18.35     | 18.55     | 18.95     | 19.55     | 20.35     | 21.35 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'10Y'     | 21.37     | 20.37     | 19.57     | 18.97     | 18.57     | 18.37     | 18.57     | 18.97     | 19.57     | 20.37     | 21.37 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'12Y'     | 21.4     | 20.4     | 19.6     | 19     | 18.6     | 18.4     | 18.6     | 19     | 19.6     | 20.4     | 21.4 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'14Y'     | 21.25     | 20.25     | 19.45     | 18.85     | 18.45     | 18.25     | 18.45     | 18.85     | 19.45     | 20.25     | 21.25 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'16Y'     | 21.38     | 20.38     | 19.58     | 18.98     | 18.58     | 18.38     | 18.58     | 18.98     | 19.58     | 20.38     | 21.38 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'18Y'     | 21.29     | 20.29     | 19.49     | 18.89     | 18.49     | 18.29     | 18.49     | 18.89     | 19.49     | 20.29     | 21.29 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'20Y'     | 21.21     | 20.21     | 19.41     | 18.81     | 18.41     | 18.21     | 18.41     | 18.81     | 19.41     | 20.21     | 21.21 ;");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"'22Y'     | 21.33     | 20.33     | 19.53     | 18.93     | 18.53     | 18.33     | 18.53     | 18.93     | 19.53     | 20.33     | 21.33");
        ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->Append(S"}");
        
        ExpiryKVolMatrix_volRange->RangeFromStr
        (
            ExpiryKVolMatrix_volRange_builder->ToString()
        );



    //    Key value to use as a handle for the created object
        String* MyExpiryKVolMatrix = String::Format(S"{0}_{1}", S"MyExpiryKVolMatrix", System::Convert::ToString(nCTVolatiltyCurvesGlobal));


    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;


    //    A tag used to identify this curve (case insensitive) if placed 
    //    within a Volatility curve collection ( via the GroupedVolCurves() 
    //    function ).
        String* CurveName = S"MyExpiryKVolMatrix";


    //    Number of days between the Exercise date of the options and 
    //    the STARTDATE of the instrument.
        int SettleDays = 2;


    //    Is the input volatility entered as a percentage value (true), 
    //    or the raw volatility value (false).
        bool DivideVolBy100 = true;


    //    The actual underlying that the Volatility matrix represents.
        String* UndTenor = S"5Y";


    //    DayCounter for converting dates into year fractions.
        CTQL::CTIEnums::DayCountEnum DayCount = CTQL::CTIEnums::DayCountEnum::DayCount_30360;


    //    Interpolation method to use when interpolating the curve for 
    //    vols, - LINEAR, LOGLINEAR, CUBIC.
        CTQL::CTIEnums::InterpEnum InterpType = CTQL::CTIEnums::InterpEnum::Interp_LINEAR;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CRV.ExpiryKVolMatrix()"

    //    Creates a volatility matrix.
        String* rExpiryKVolMatrix;
                                        
        rExpiryKVolMatrix = CTQL::CTVolatiltyCurvesSA->ExpiryKVolMatrix(
                MyExpiryKVolMatrix,
                Reload,
                CurveName,
                MyValuationDate,
                SettleDays,
                ExpiryKVolMatrix_volRange,
                DivideVolBy100,
                UndTenor,
                MyDepoTPL,
                MySwapTPL,
                DayCount,
                InterpType);


    return rExpiryKVolMatrix;
}        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.