{


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
    

    string MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
    

    string MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    Creates a centralized valuation date object.
    

    string MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    Generates a schedule of start and end dates, given the initial 
    //    start date and unadjusted final end dates.
    
    string MySchedule;
    MySchedule = 
        MakeSchedulePart(
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
    
    string MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
    
    string MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
    
    string MyMiniYC;
    MyMiniYC = 
        MKTYC_D__3Part(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    //    curve (smile).
    
    string MySABRVolCurve;
    MySABRVolCurve = 
        SABRVolCurvePart(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates an amortisation object to be used within the amortisation 
    //    fixed and floating rate leg objects.
    
    string MyCreateAmortObj;
    MyCreateAmortObj = 
        CreateAmortObjPart(
        MySchedule);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string MyNewIndex2;
    MyNewIndex2 = 
        CreateIndex__2Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyMiniYC);
    
    


    //    Creates a market object which is an aggregate of interest rate 
    //    market objects (Discounting curve and Interest rate volatility 
    //    curve (volcurve)).
    
    string MyMarket4;
    MyMarket4 = 
        CreateMKT__4Part(
        MyMiniYC,
        MySABRVolCurve);
    
    


    //    Creates a floating rate leg.
    
    string MyCreateFloatLeg3;
    MyCreateFloatLeg3 = 
        CreateFloatLeg__3Part(
        MySchedule,
        MyNewIndex2,
        MyMarket4);
    
    


    //    Creates an amortised floating rate leg.
    
    string MyCreateAmortFloatLeg2;
    MyCreateAmortFloatLeg2 = 
        CreateAmortFloatLeg__2Part(
        MyCreateAmortObj,
        MyNewIndex2,
        MyMarket4);
    
    


    //    Creates a Fixed rate leg.
    
    string MyCreateFixedRateLeg3;
    MyCreateFixedRateLeg3 = 
        CreateFixedRateLeg__3Part(
        MySchedule,
        MyMarket4);
    
    


    //    This floating leg (or FRN) only provide one payoff.
    
    string MyCreateZCFloatLeg2;
    MyCreateZCFloatLeg2 = 
        CreateZCFloatLeg__2Part(
        MySchedule,
        MyNewIndex2,
        MyMarket4);
    
    


    //    Creates an amortised fixed rate leg.
    
    string MyCreateAmortFixLeg2;
    MyCreateAmortFixLeg2 = 
        CreateAmortFixLeg__2Part(
        MyCreateAmortObj,
        MyMarket4);
    
    


    //    Creates a porfolio of caplet or floorlet options from this floating 
    //    Rate Leg.
    
    string MyCreateCapFLTLeg2;
    MyCreateCapFLTLeg2 = 
        CreateCapFLTLeg__2Part(
        MyCreateFloatLeg3,
        MySABRVolCurve);
    
    


    //    Creates a Structure object (which is really a portfolio of leg 
    //    objects).
    
    string MyStructure;
    MyStructure = 
        CreateStructurePart(
        MyCreateAmortFloatLeg2,
        MyCreateFixedRateLeg3,
        MyCreateZCFloatLeg2,
        MyCreateAmortFixLeg2,
        MyCreateCapFLTLeg2);
    
    


    //    Given a Structure object key, Returns a list of Legs within 
    //    the structure that are sensitive to the indicated YieldCurve 
    //    and VolCurve.
    
    CTRangeData resRiskGetYCVCSenLegs;
    resRiskGetYCVCSenLegs = 
        RiskGetYCVCSenLegsPart(
        MyStructure,
        MyMiniYC,
        MySABRVolCurve);
    
    // This is the result we are looking for.
    return resRiskGetYCVCSenLegs;
    

    }

    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }

        string[] arrBCreateStructure_Legs = { 
            MyCreateAmortFloatLeg2, 
            MyCreateFixedRateLeg3, 
            MyCreateZCFloatLeg2, 
            MyCreateAmortFixLeg2, 
            MyCreateCapFLTLeg2  //  Array Data
        
        };