DisplayYCHedgeSens2 Example VBA




http://www.QuantTools.com
CapeTools Query IR Risk function list
DisplayYCHedgeSens2 function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example Excel VBA Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to DisplayYCHedgeSens2() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VBA Example - DisplayYCHedgeSens2





    '     ##################################################################################
    '     The first function here DisplayYCHedgeSens2(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( DisplayYCHedgeSens2Part() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
        


' Add a reference to the CTQL_VBA_API.xla file via the Tools->Reference menu (within the VBA editor).
' This holds VBA class objects for communicating with the CTQuantToolsXL20.dll Excel Addin
' This XLA does not use COM and has access to all the financial objects created via the spreadsheet functions.


' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTQryIRRiskGlobal As Long
    
    
Public Function VB_EX_DisplayYCHedgeSens2() As Variant

    nCTQryIRRiskGlobal = nCTQryIRRiskGlobal + 1
            
    
On Error GoTo err_Generic
        
            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyMiniYC As String
    MyMiniYC = _
        MKTYC_D__3Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a discount curve from Tenors (or Dates) and discount 
    '    factor inputs.
    Dim MyDiscountCurve2 As String
    MyDiscountCurve2 = _
        DiscountCurve2Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Given a Fixing YieldCurve and a Discounting YieldCurve and an 
    '    array of hedge instrument tenors, this function will display 
    '    the sensitivity vector (delta) on each of the hedge instruments 
    '    (for a unit notional).
    Dim resDisplayYCHedgeSens2 As Variant
    resDisplayYCHedgeSens2 = _
        DisplayYCHedgeSens2Part( _
        MyMiniYC, _
        MyDiscountCurve2)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_DisplayYCHedgeSens2 = resDisplayYCHedgeSens2

            
    
    Exit Function
err_Generic:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description    
    
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function DisplayYCHedgeSens2Part( _
    MyMiniYC As String, _                
    MyDiscountCurve2 As String) As Variant


    
        '  Create example range for parameter DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors

        ' Column vector of 10 rows (indexed from 0, highest index of 9)
        Dim DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(9, 0) As Variant
                
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(0, 0) = "3M"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(1, 0) = "6M"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(2, 0) = "1Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(3, 0) = "2Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(4, 0) = "3Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(5, 0) = "5Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(6, 0) = "7Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(7, 0) = "10Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(8, 0) = "15Y"
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors(9, 0) = "20Y"
        
            


                    
    '  Excel function call is : "CT.RSK.DisplayYCHedgeSens2()"

    '    Given a Fixing YieldCurve and a Discounting YieldCurve and an 
    '    array of hedge instrument tenors, this function will display 
    '    the sensitivity vector (delta) on each of the hedge instruments 
    '    (for a unit notional).
        Dim rDisplayYCHedgeSens2 As Variant 
        
        ' We call the CreateCTQryIRRisk() function via the CTQL module exposed from the CTQL_VBA_API.xla addin.
        Dim oCTQryIRRisk As CTQryIRRisk
        Set oCTQryIRRisk = CTQL.CreateCTQryIRRisk()
    
        rDisplayYCHedgeSens2 = oCTQryIRRisk.DisplayYCHedgeSens2( _
                MyMiniYC, _
                MyDiscountCurve2, _
                DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors)


    DisplayYCHedgeSens2Part = rDisplayYCHedgeSens2
    
End Function                        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.