DisplayYCHedgeSens2 Example CS




http://www.QuantTools.com
CapeTools Query IR Risk function list
DisplayYCHedgeSens2 function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example C# Driver function. Preparing the parameters, sub-function calls and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to DisplayYCHedgeSens2() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



C# Example - DisplayYCHedgeSens2





    //     ##################################################################################
    //     The first function here DisplayYCHedgeSens2(), contains a series of
    //     function calls leading upto the main function call, the second function
    //     within this file ( DisplayYCHedgeSens2Part() ).
    //     which contains the answer that we are looking for.

    //     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    //     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    //     or a computed result.

    //     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    //     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    //     ##################################################################################
    

using System;

// Optional using instruction. We will use a mix of utilising fully qualified names (in the case of the financial objects)
// and using the reduced version (in the case of declaring enumerations).
// This is just to demostrate both types of coding.

using CTQL; // You need to add a reference to the QuantToolsNET.v2.dll also

// Some global parameter in order to append to user defined keys.
// We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
// use the same key-name)
// In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
static int nCTQryIRRiskGlobal;
    
// Used by function parameters that take an optional range value. 
// In Excel we simply omit the value, within the API functions, 
// we pass an empty range object
static CTQL.CTRangeData oEmptyRange = new CTQL.CTRangeData();
    
public CTRangeData CS_EX_DisplayYCHedgeSens2()
{
    nCTQryIRRiskGlobal += 1;
            
    string szErrorMsg = "";

    try
    {


    //    Creates a centralized valuation date object.
    

    string MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
    

    string MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
    

    string MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
    
    string MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
    
    string MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
    
    string MyMiniYC;
    MyMiniYC = 
        MKTYC_D__3Part(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a discount curve from Tenors (or Dates) and discount 
    //    factor inputs.
    
    string MyDiscountCurve2;
    MyDiscountCurve2 = 
        DiscountCurve2Part(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Given a Fixing YieldCurve and a Discounting YieldCurve and an 
    //    array of hedge instrument tenors, this function will display 
    //    the sensitivity vector (delta) on each of the hedge instruments 
    //    (for a unit notional).
    
    CTRangeData resDisplayYCHedgeSens2;
    resDisplayYCHedgeSens2 = 
        DisplayYCHedgeSens2Part(
        MyMiniYC,
        MyDiscountCurve2);
    
    // This is the result we are looking for.
    return resDisplayYCHedgeSens2;
    

    }
    catch(Exception e)
    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }
                        
}                
        


// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private CTRangeData DisplayYCHedgeSens2Part(
    string MyMiniYC,
    string MyDiscountCurve2)
{
    // Used by functions returning a range value. Via the szRangeDescription variable, you can inspect the results
    int _nRows, _nCols;
    string szRangeDescription;

        //  Create example range for parameter DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors
        CTQL.CTRangeData DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors;    
        

        string[] arrBDisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors = { 
            "3M", 
            "6M", 
            "1Y", 
            "2Y", 
            "3Y", 
            "5Y", 
            "7Y", 
            "10Y", 
            "15Y", 
            "20Y"  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.StringVector arrDisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors = 
            new  CTQL.StringVector(arrBDisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors = new  CTQL.CTRangeData(arrDisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors, false);
            


                    
    //  Excel function call would be this - "CT.RSK.DisplayYCHedgeSens2()"

    //    Given a Fixing YieldCurve and a Discounting YieldCurve and an 
    //    array of hedge instrument tenors, this function will display 
    //    the sensitivity vector (delta) on each of the hedge instruments 
    //    (for a unit notional).
        CTRangeData rDisplayYCHedgeSens2;
                                        
        rDisplayYCHedgeSens2 = (CTRangeData)CTQL.CTQryIRRiskSA.DisplayYCHedgeSens2(
                MyMiniYC,
                MyDiscountCurve2,
                DisplayYCHedgeSens2_HedgeTenors);

        _nRows = rDisplayYCHedgeSens2.GetRows();
        _nCols = rDisplayYCHedgeSens2.GetCols();
        szRangeDescription = rDisplayYCHedgeSens2.ToMatrixString();



    return rDisplayYCHedgeSens2;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string MKTYC_D__3Part(
    string MyValuationDate,
    string MyDepoTPL,
    string MySwapTPL)
{

        //  Create example range for parameter MKTYC_D__3_oTenorsRates
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D__3_oTenorsRates = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("{");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("'7D'     | 3.48     | True ;");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("'14D'     | 3.49     | True ;");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("'1M'     | 3.5     | True ;");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("'3M'     | 3.7     | True ;");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("'6M'     | 3.9     | True");
        MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D__3_oTenorsRates.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D__3_oTenorsRates_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D__3_oRange2
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D__3_oRange2 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D__3_oRange2_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D__3_oRange2_builder.Append("{");
        MKTYC_D__3_oRange2_builder.Append("'9M'     | 4.1     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange2_builder.Append("'12M'     | 4.3     | True");
        MKTYC_D__3_oRange2_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D__3_oRange2.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D__3_oRange2_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D__3_oRange3
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D__3_oRange3 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D__3_oRange3_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D__3_oRange3_builder.Append("{");
        MKTYC_D__3_oRange3_builder.Append("'2Y'     | 4.5     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange3_builder.Append("'5Y'     | 4.7     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange3_builder.Append("'10Y'     | 4.9     | True");
        MKTYC_D__3_oRange3_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D__3_oRange3.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D__3_oRange3_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D__3_oRange4
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D__3_oRange4 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D__3_oRange4_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("{");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'15Y'     | 5.3     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'20Y'     | 5.4     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'25Y'     | 5.5     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'30Y'     | 5.6     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'35Y'     | 5.7     | True ;");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("'40Y'     | 5.8     | True");
        MKTYC_D__3_oRange4_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D__3_oRange4.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D__3_oRange4_builder.ToString()
        );
                     


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyMiniYC = "MyMiniYC" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A tag used to identify this curve (case insensitive) if placed 
    //    within a Yieldcurve collection ( via the GroupedCurves() function 
    //    ).
        string CurveName = "MyMiniYC";

    //    Interpolation methodology to utilise when interpolating for 
    //    discount factors.
        CTIEnums.InterpEnum InterpMethod = CTIEnums.InterpEnum.Interp_LOGLINEAR;

    //    An optional flat spread value that will be added to all tenors.
        double Spread = 0.000;

    //    DayCounter for converting dates into year fractions.
        CTIEnums.DayCountEnum DayCount = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    If a cash (deposit) tenor's end date is after the earliest futures 
    //    expiry date within the curve, do we discard the cash tenor (false) 
    //    or keep it (true).
        bool DepoOvrWrtFuts = false;

    //    If a futures tenor's end date is after the earliest swap tenor's 
    //    end date within the curve, do we discard the futures tenor (false) 
    //    or keep it (true).
        bool FutsOvrWrtSwps = true;

    //    Whether the yieldCurve data should be extrapolated if a calculation 
    //    request that uses a date that is beyond the end date of the 
    //    yieldCurve (ie - a request for a 40 year discount factor, but 
    //    the curve is only built up to 30 years.) If false an error will 
    //    be returned.
        bool Extrapolate = true;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CRV.MKTYC_D()"

    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
        string rMKTYC_D__3;
                                        
        rMKTYC_D__3 = CTQL.CTCurvesSA.MKTYC_D(
                MyMiniYC,
                Reload,
                CurveName,
                MyValuationDate,
                MKTYC_D__3_oTenorsRates,
                MKTYC_D__3_oRange2,
                MKTYC_D__3_oRange3,
                MKTYC_D__3_oRange4,
                InterpMethod,
                Spread,
                DayCount,
                DepoOvrWrtFuts,
                FutsOvrWrtSwps,
                MyDepoTPL,
                MySwapTPL,
                Extrapolate);


    return rMKTYC_D__3;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string DiscountCurve2Part(
    string MyValuationDate,
    string MyDepoTPL,
    string MySwapTPL)
{

        //  Create example range for parameter DiscountCurve2_oTenorsVals
        CTQL.CTRangeData DiscountCurve2_oTenorsVals = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder DiscountCurve2_oTenorsVals_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("{");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("#19/Jul/2005#     | 1     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'1M'     | 0.99449     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'2M'     | 0.98532     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'3M'     | 0.97837     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'4M'     | 0.97256     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'5M'     | 0.96531     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'6M'     | 0.95551     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'7M'     | 0.94676     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'8M'     | 0.94119     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'9M'     | 0.93245     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'10M'     | 0.92318     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'2Y'     | 0.90358     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'3Y'     | 0.89645     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'4Y'     | 0.88086     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'5Y'     | 0.86642     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'6Y'     | 0.85052     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'7Y'     | 0.83706     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'8Y'     | 0.82289     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'9Y'     | 0.81462     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'10Y'     | 0.79767     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'11Y'     | 0.78375     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'12Y'     | 0.76553     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'13Y'     | 0.75642     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'14Y'     | 0.73867     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'15Y'     | 0.72086     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'16Y'     | 0.70395     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'17Y'     | 0.6927     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'18Y'     | 0.67272     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'19Y'     | 0.65829     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'20Y'     | 0.65091     | True ;");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("'21Y'     | 0.63988     | True");
        DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.Append("}");
        
        DiscountCurve2_oTenorsVals.RangeFromStr
        (
            DiscountCurve2_oTenorsVals_builder.ToString()
        );
                     


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyDiscountCurve2 = "MyDiscountCurve2" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A tag used to identify this curve (case insensitive) if placed 
    //    within a Yieldcurve collection ( via the GroupedCurves() function 
    //    ).
        string CurveName = "MyDiscountCurve";

    //    DayCounter for converting dates into year fractions.
        CTIEnums.DayCountEnum DayCount = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    Whether the yieldCurve data should be extrapolated if a calculation 
    //    request that uses a date that is beyond the end date of the 
    //    yieldCurve (ie - a request for a 40 year discount factor, but 
    //    the curve is only built up to 30 years.) If false an error will 
    //    be returned.
        bool Extrapolate = true;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CRV.DiscountCurve2()"

    //    Creates a discount curve from Tenors (or Dates) and discount 
    //    factor inputs.
        string rDiscountCurve2;
                                        
        rDiscountCurve2 = CTQL.CTCurvesSA.DiscountCurve2(
                MyDiscountCurve2,
                Reload,
                CurveName,
                MyValuationDate,
                DiscountCurve2_oTenorsVals,
                DayCount,
                MyDepoTPL,
                MySwapTPL,
                Extrapolate);


    return rDiscountCurve2;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string ValueDateObjPart()
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyValuationDate = "MyValuationDate" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    Valuation Date (typically equal to Today's date)
        CTQL.Date ValueDate =  new CTQL.Date("19/7/2005", "dd/mm/yyyy");

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.DATE.ValueDateObj()"

    //    Creates a centralized valuation date object.
        string rValueDateObj;
                                        
        rValueDateObj = CTQL.CTUtilsSA.ValueDateObj(
                MyValuationDate,
                Reload,
                ValueDate.serialNumber());


    return rValueDateObj;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CreateDepoTemplatePart(
    string MyCALUKExchange,
    string MyEuroCal)
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyDepoTPL = "MyDepoTPL" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A friendly name that you wish to associate with this template
        string Name = "MyShortIndexTemplate";

    //    Number of days for fixing a rate.
        int FixingDays = 2;

    //    Currency in which default values will be copied 
        CTIEnums.CCYEnum Ccy = CTIEnums.CCYEnum.CCY_EUR;

    //    Business day convention needed for day adjustments when an adjustment 
    //    moves the date into the preceding, following month.
        CTIEnums.BDCEnum BusDayConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_modifiedfollowing;

    //    Daycounter required for year length calculations.
        CTIEnums.DayCountEnum dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    The Frequency (Length) of this template.
        CTIEnums.FreqEnum FLTLegFreq = CTIEnums.FreqEnum.Freq_quarterly;

    //    Within a Floating leg object, where there are many fixing periods, 
    //    when fixing a rate there are two ways the end date of a fixing 
    //    period can be computed.
        bool LIBORMethod = true;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.TPL.CreateDepoTemplate()"

    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
        string rCreateDepoTemplate;
                                        
        rCreateDepoTemplate = CTQL.CTIndexesSA.CreateDepoTemplate(
                MyDepoTPL,
                Reload,
                Name,
                FixingDays,
                Ccy,
                MyCALUKExchange,
                MyEuroCal,
                BusDayConv,
                dayCounter,
                FLTLegFreq,
                LIBORMethod);


    return rCreateDepoTemplate;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CreateSwapTemplatePart(
    string MyEuroCal,
    string MyDepoTPL)
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MySwapTPL = "MySwapTPL" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A friendly name that you wish to associate with this template
        string Name = "MySwapIndexTemplate";

    //    Number of days for fixing a rate.
        int FixingDays = 2;

    //    Business day convention needed for day adjustments when an adjustment 
    //    moves the date into the preceding, following month.
        CTIEnums.BDCEnum CashFlowBDConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_modifiedfollowing;

    //    The Frequency of the FIX side of the swap.
        CTIEnums.FreqEnum CashFlowFreq = CTIEnums.FreqEnum.Freq_semiannual;

    //    Daycounter required for year length calculations.
        CTIEnums.DayCountEnum dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.TPL.CreateSwapTemplate()"

    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
        string rCreateSwapTemplate;
                                        
        rCreateSwapTemplate = CTQL.CTIndexesSA.CreateSwapTemplate(
                MySwapTPL,
                Reload,
                Name,
                FixingDays,
                MyEuroCal,
                CashFlowBDConv,
                CashFlowFreq,
                dayCounter,
                MyDepoTPL);


    return rCreateSwapTemplate;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CALUKExchangePart()
{

        //  Create example range for parameter CALUKExchange_AddHols
        CTQL.CTRangeData CALUKExchange_AddHols;    
        

        int[] arrBCALUKExchange_AddHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("1/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("2/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("3/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("4/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("5/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("6/2/2006", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALUKExchange_AddHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALUKExchange_AddHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALUKExchange_AddHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALUKExchange_AddHols, false);
            
        //  Create example range for parameter CALUKExchange_RemoveHols
        CTQL.CTRangeData CALUKExchange_RemoveHols;    
        

        int[] arrBCALUKExchange_RemoveHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2007", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALUKExchange_RemoveHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALUKExchange_RemoveHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALUKExchange_RemoveHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALUKExchange_RemoveHols, false);
            


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyCALUKExchange = "MyCALUKExchange" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CAL.UK.Exchange()"

    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
        string rCALUKExchange;
                                        
        rCALUKExchange = CTQL.CTCalendarsSA.CALUKExchange(
                MyCALUKExchange,
                Reload,
                CALUKExchange_AddHols,
                CALUKExchange_RemoveHols);


    return rCALUKExchange;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CALEUROPart()
{

        //  Create example range for parameter CALEURO_AddHols
        CTQL.CTRangeData CALEURO_AddHols;    
        

        int[] arrBCALEURO_AddHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("1/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("2/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("3/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("4/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("5/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("6/2/2006", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALEURO_AddHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALEURO_AddHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALEURO_AddHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALEURO_AddHols, false);
            
        //  Create example range for parameter CALEURO_RemoveHols
        CTQL.CTRangeData CALEURO_RemoveHols;    
        

        int[] arrBCALEURO_RemoveHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2007", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALEURO_RemoveHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALEURO_RemoveHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALEURO_RemoveHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALEURO_RemoveHols, false);
            


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyEuroCal = "MyEuroCal" + "_" + System.Convert.ToString(nCTQryIRRiskGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CAL.EURO()"

    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
        string rCALEURO;
                                        
        rCALEURO = CTQL.CTCalendarsSA.CALEURO(
                MyEuroCal,
                Reload,
                CALEURO_AddHols,
                CALEURO_RemoveHols);


    return rCALEURO;
}        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.