DisplayVCHedgeSens2 Example VB6




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DisplayVCHedgeSens2 function

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Example Visual Basic 6 Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to DisplayVCHedgeSens2() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VB6 Example - DisplayVCHedgeSens2





    '     ##################################################################################
    '     The first function here DisplayVCHedgeSens2(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( DisplayVCHedgeSens2Part() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
                        


' Add a reference to the CTQL.dll ActiveX library (dll)

' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTQryIRRiskGlobal As Long
    
    
Public Function VB_EX_DisplayVCHedgeSens2() As Variant

    nCTQryIRRiskGlobal = nCTQryIRRiskGlobal + 1
            
    
On Error GoTo err_Generic
        
            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyMiniYC As String
    MyMiniYC = _
        MKTYC_D__3Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a discount curve from Tenors (or Dates) and discount 
    '    factor inputs.
    Dim MyDiscountCurve2 As String
    MyDiscountCurve2 = _
        DiscountCurve2Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Given a Fixing YieldCurve, Discounting YieldCurve and a VolCurve, 
    '    this function will display the sensitivity matrix (vega) on 
    '    each of the ('option maturity' / 'option underlying') hedge 
    '    instrument combination (for a unit notional).
    Dim resDisplayVCHedgeSens2 As Variant
    resDisplayVCHedgeSens2 = _
        DisplayVCHedgeSens2Part( _
        MyMiniYC, _
        MyDiscountCurve2, _
        MySABRVolCurve)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_DisplayVCHedgeSens2 = resDisplayVCHedgeSens2

            
    
    Exit Function
err_Generic:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description    
    
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function DisplayVCHedgeSens2Part( _
    MyMiniYC As String, _                
    MyDiscountCurve2 As String, _                
    MySABRVolCurve As String) As Variant


    
        '  Create example range for parameter DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities

        ' Column vector of 8 rows (indexed from 0, highest index of 7)
        Dim DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(7, 0) As Variant
                
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(0, 0) = "3M"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(1, 0) = "6M"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(2, 0) = "1Y"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(3, 0) = "2Y"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(4, 0) = "3Y"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(5, 0) = "5Y"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(6, 0) = "7Y"
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities(7, 0) = "10Y"
        
            
        '  Create example range for parameter DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities

        ' Column vector of 10 rows (indexed from 0, highest index of 9)
        Dim DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(9, 0) As Variant
                
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(0, 0) = "3M"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(1, 0) = "6M"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(2, 0) = "1Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(3, 0) = "2Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(4, 0) = "3Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(5, 0) = "5Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(6, 0) = "7Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(7, 0) = "10Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(8, 0) = "15Y"
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities(9, 0) = "20Y"
        
            


                    
    '  Excel function call is : "CT.RSK.DisplayVCHedgeSens2()"

    '    Given a Fixing YieldCurve, Discounting YieldCurve and a VolCurve, 
    '    this function will display the sensitivity matrix (vega) on 
    '    each of the ('option maturity' / 'option underlying') hedge 
    '    instrument combination (for a unit notional).
        Dim rDisplayVCHedgeSens2 As Variant 
        Dim oCTQryIRRisk As New CTQL.CTQryIRRisk
    
        rDisplayVCHedgeSens2 = oCTQryIRRisk.DisplayVCHedgeSens2( _
                MyMiniYC, _
                MyDiscountCurve2, _
                MySABRVolCurve, _
                DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities, _
                DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities)


    DisplayVCHedgeSens2Part = rDisplayVCHedgeSens2
    
End Function                        







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