Public Function VB_EX_DisplayVCHedgeSens2() As CTRangeData

    nCTQryIRRiskGlobal = nCTQryIRRiskGlobal + 1
            

    Dim szErrorMsg As String
          
    Try

            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyMiniYC As String
    MyMiniYC = _
        MKTYC_D__3Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a discount curve from Tenors (or Dates) and discount 
    '    factor inputs.
    Dim MyDiscountCurve2 As String
    MyDiscountCurve2 = _
        DiscountCurve2Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Given a Fixing YieldCurve, Discounting YieldCurve and a VolCurve, 
    '    this function will display the sensitivity matrix (vega) on 
    '    each of the ('option maturity' / 'option underlying') hedge 
    '    instrument combination (for a unit notional).
    Dim resDisplayVCHedgeSens2 As CTRangeData
    resDisplayVCHedgeSens2 = _
        DisplayVCHedgeSens2Part( _
        MyMiniYC, _
        MyDiscountCurve2, _
        MySABRVolCurve)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_DisplayVCHedgeSens2 = resDisplayVCHedgeSens2

            
    Catch e As Exception
        szErrorMsg = e.Message
        Throw e
    Catch e As System.ApplicationException
        szData = e.Message
    End Try
            
End Function                

Private Function DisplayVCHedgeSens2Part( _
    MyMiniYC As String, _                
    MyDiscountCurve2 As String, _                
    MySABRVolCurve As String) As CTRangeData

    ' Used by functions returning a range value. Via the szRangeDescription variable, you can inspect the results
    Dim _nRows As Integer
    Dim _nCols As Integer
    Dim szRangeDescription As String

    
        '  Create example range for parameter DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities
        Dim DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities _
            As CTQL.CTRangeData
            

        Dim arrBDisplayVCHedgeSens2_OptMaturities As String() = {  _
            "3M",  _
            "6M",  _
            "1Y",  _
            "2Y",  _
            "3Y",  _
            "5Y",  _
            "7Y",  _
            "10Y"  _ '  Array Data
        
        }
    
        Dim arrDisplayVCHedgeSens2_OptMaturities As CTQL.StringVector =  _
                New  CTQL.StringVector(arrBDisplayVCHedgeSens2_OptMaturities)
                
        ' Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities = New  CTQL.CTRangeData(arrDisplayVCHedgeSens2_OptMaturities, False)
            
        '  Create example range for parameter DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities
        Dim DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities _
            As CTQL.CTRangeData
            

        Dim arrBDisplayVCHedgeSens2_UndMaturities As String() = {  _
            "3M",  _
            "6M",  _
            "1Y",  _
            "2Y",  _
            "3Y",  _
            "5Y",  _
            "7Y",  _
            "10Y",  _
            "15Y",  _
            "20Y"  _ '  Array Data
        
        }
    
        Dim arrDisplayVCHedgeSens2_UndMaturities As CTQL.StringVector =  _
                New  CTQL.StringVector(arrBDisplayVCHedgeSens2_UndMaturities)
                
        ' Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities = New  CTQL.CTRangeData(arrDisplayVCHedgeSens2_UndMaturities, False)
            


                    
    '  Excel function call is : "CT.RSK.DisplayVCHedgeSens2()"

    '    Given a Fixing YieldCurve, Discounting YieldCurve and a VolCurve, 
    '    this function will display the sensitivity matrix (vega) on 
    '    each of the ('option maturity' / 'option underlying') hedge 
    '    instrument combination (for a unit notional).
        Dim rDisplayVCHedgeSens2 As CTRangeData 
        Dim oCTQryIRRisk As New CTQL.CTQryIRRisk
    
        rDisplayVCHedgeSens2 = CType(CTQL.CTQryIRRiskSA.DisplayVCHedgeSens2( _
                MyMiniYC, _
                MyDiscountCurve2, _
                MySABRVolCurve, _
                DisplayVCHedgeSens2_OptMaturities, _
                DisplayVCHedgeSens2_UndMaturities), CTRangeData)


        _nRows = rDisplayVCHedgeSens2.GetRows()
        _nCols = rDisplayVCHedgeSens2.GetCols()
        szRangeDescription = rDisplayVCHedgeSens2.ToMatrixString()


    DisplayVCHedgeSens2Part = rDisplayVCHedgeSens2
    
End Function