StepMonteCarlo Example VBNET




http://www.QuantTools.com
CapeTools (Compact) Process Simulation function list
StepMonteCarlo function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example VB.NET Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to StepMonteCarlo() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VB.NET Example - StepMonteCarlo





    '     ##################################################################################
    '     The first function here StepMonteCarlo(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( StepMonteCarloPart() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
        

Imports System

' Optional using instruction. We will use a mix of utilising fully qualified names (in the case of the financial objects)
' and using the reduced version (in the case of declaring enumerations).
' This is just to demostrate both types of coding.

Imports CTQL ' You need to add a reference to the QuantToolsNET.v2.dll also

' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTProcessSimCGlobal As Integer
    
' Used by function parameters that take an optional range value. 
' In Excel we simply omit the value, within the API functions, 
' we pass an empty range object
Global oEmptyRange As CTQL.CTRangeData
    
Public Function VB_EX_StepMonteCarlo() As String

    nCTProcessSimCGlobal = nCTProcessSimCGlobal + 1
            

    Dim szErrorMsg As String
          
    Try

            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    Creates a Generalized BlackScholes Process.
    Dim MyGBSProcess As String
    MyGBSProcess = _
        GBSProcessPart( _
        MyValuationDate)


    

    '    Creates a Generalized BlackScholes Process.
    Dim My2ndGBSProcess As String
    My2ndGBSProcess = _
        GBSProcess__2Part( _
        MyValuationDate)


    

    '    Creates a Generalized BlackScholes Process.
    Dim My3rdGBSProcess As String
    My3rdGBSProcess = _
        GBSProcess__3Part( _
        MyValuationDate)


    

    '    Creates a Generalized BlackScholes Process.
    Dim My4thGBSProcess As String
    My4thGBSProcess = _
        GBSProcess__4Part( _
        MyValuationDate)


    

    '    Creates a Generalized BlackScholes Process.
    Dim My5thGBSProcess As String
    My5thGBSProcess = _
        GBSProcess__5Part( _
        MyValuationDate)


    

    '    Creates an array of correlated one dimensional stochastic processes.
    Dim MyCorrArrayProcesses As String
    MyCorrArrayProcesses = _
        CorrArrayProcessesPart( _
        MyGBSProcess, _                
        My2ndGBSProcess, _                
        My3rdGBSProcess, _                
        My4thGBSProcess, _                
        My5thGBSProcess)


    

    '    Creates a Step Monte Carlo object given a process object and 
    '    a time line dates array.
    Dim MyStepMonteCarlo As String
    MyStepMonteCarlo = _
        StepMonteCarloPart( _
        MyCorrArrayProcesses, _
        MyValuationDate)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_StepMonteCarlo = MyStepMonteCarlo

            
    Catch e As Exception
        szErrorMsg = e.Message
        Throw e
    Catch e As System.ApplicationException
        szData = e.Message
    End Try
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function StepMonteCarloPart( _
    MyCorrArrayProcesses As String, _                
    MyValuationDate As String) As String


    
        '  Create example range for parameter StepMonteCarlo_MandatoryDates
        Dim StepMonteCarlo_MandatoryDates _
            As CTQL.CTRangeData
            

        Dim arrBStepMonteCarlo_MandatoryDates As Integer() = {  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2005", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2006", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2006", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2007", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2007", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2008", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2008", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2009", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2009", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2010", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2010", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2011", "dd/mm/yyyy")  _ '  Array Data
        
        }
    
        Dim arrStepMonteCarlo_MandatoryDates As CTQL.IntVector =  _
                New  CTQL.IntVector(arrBStepMonteCarlo_MandatoryDates)
                
        ' Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        StepMonteCarlo_MandatoryDates = New  CTQL.CTRangeData(arrStepMonteCarlo_MandatoryDates, False)
            



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyStepMonteCarlo As String
        MyStepMonteCarlo = "MyStepMonteCarlo" + "_" + CStr(nCTProcessSimCGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Integer
        Reload = 1


    '    Used to calculate time in years.
        Dim dayCounter As CTIEnums.DayCountEnum
        dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_30360


    '    The minimum number of steps that the discretization of the 'MandatoryDates' 
    '    parameter will take.
        Dim MinNoOfSteps As Integer
        MinNoOfSteps = 50


    '    The random generator type to use.
        Dim MCMethod As String
        MCMethod = "Pseudo"


    '    Seed value.
        Dim Seed As Integer
        Seed = 0

                    
    '  Excel function call is : "CT.PRO.StepMonteCarlo()"

    '    Creates a Step Monte Carlo object given a process object and 
    '    a time line dates array.
        Dim rStepMonteCarlo As String 
        Dim oCTProcessSimC As New CTQL.CTProcessSimC
    
        rStepMonteCarlo = CTQL.CTProcessSimCSA.StepMonteCarlo( _
                MyStepMonteCarlo, _
                Reload, _
                MyCorrArrayProcesses, _
                MyValuationDate, _
                dayCounter, _
                StepMonteCarlo_MandatoryDates, _
                MinNoOfSteps, _
                MCMethod, _
                Seed)


    StepMonteCarloPart = rStepMonteCarlo
    
End Function                        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.