SwaptionPortfolio Example VB6




http://www.QuantTools.com
CapeTools Swaption Portfolio function list
SwaptionPortfolio function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example Visual Basic 6 Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to SwaptionPortfolio() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VB6 Example - SwaptionPortfolio





    '     ##################################################################################
    '     The first function here SwaptionPortfolio(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( SwaptionPortfolioPart() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
                        


' Add a reference to the CTQL.dll ActiveX library (dll)

' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTOSPortfolioGlobal As Long
    
    
Public Function VB_EX_SwaptionPortfolio() As String

    nCTOSPortfolioGlobal = nCTOSPortfolioGlobal + 1
            
    
On Error GoTo err_Generic
        
            
    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar.

    Dim MyCALUKSettlement As String
    MyCALUKSettlement = _
        CALUKSettlementPart()


    

    '    TARGET calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyTargetCal2 As String
    MyTargetCal2 = _
        CALTARGET__2Part()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyGBPDepoTPL As String
    MyGBPDepoTPL = _
        CreateDepoTemplate__3Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyCALUKSettlement)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MyGBPSwapTPL As String
    MyGBPSwapTPL = _
        CreateSwapTemplate__4Part( _
        MyCALUKSettlement, _
        MyGBPDepoTPL)


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates and cross currency 
    '    swaps (against the dollar).
    Dim MyYC_XCCY_DCF As String
    MyYC_XCCY_DCF = _
        MKTYC_XCCY_DPart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim My1MIndex As String
    My1MIndex = _
        CreateIndex__5Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYC_XCCY_DCF)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim My2MIndex As String
    My2MIndex = _
        CreateIndex__6Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYC_XCCY_DCF)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim My3MIndex As String
    My3MIndex = _
        CreateIndex__7Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYC_XCCY_DCF)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim My6MIndex As String
    My6MIndex = _
        CreateIndex__8Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYC_XCCY_DCF)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim My12MIndex As String
    My12MIndex = _
        CreateIndex__9Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYC_XCCY_DCF)


    

    '    Creates a new Index based on SWAP details.
    Dim MyCMS5Y As String
    MyCMS5Y = _
        CreateSwapIndex__2Part( _
        MyTargetCal2, _
        My3MIndex)


    

    '    Creates a new Index based on SWAP details.
    Dim MyCMS10Y As String
    MyCMS10Y = _
        CreateSwapIndex__3Part( _
        MyTargetCal2, _
        My3MIndex)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyGBPYC As String
    MyGBPYC = _
        MKTYC_D__4Part( _
        MyValuationDate, _
        MyGBPDepoTPL, _
        MyGBPSwapTPL)


    

    '    GBPLibor, Pound Sterling LIBOR fixed by BBA.
    Dim MyGBPIndex As String
    MyGBPIndex = _
        IDXGBPLiborPart( _
        MyGBPYC)


    

    '    Creates a container to hold a group of Index objects.
    Dim MyGroupedIndex As String
    MyGroupedIndex = _
        GroupedIndexPart( _
        My1MIndex, _                
        My2MIndex, _                
        My3MIndex, _                
        My6MIndex, _                
        My12MIndex, _                
        MyGBPIndex, _                
        MyCMS5Y, _                
        MyCMS10Y)


    

    '    Creates a Swaption portfolio object.
    Dim MySwaptionPortfolio As String
    MySwaptionPortfolio = _
        SwaptionPortfolioPart( _
        MyGroupedIndex, _
        MyYC_XCCY_DCF, _
        MySABRVolCurve)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_SwaptionPortfolio = MySwaptionPortfolio

            
    
    Exit Function
err_Generic:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description    
    
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function SwaptionPortfolioPart( _
    MyGroupedIndex As String, _                
    MyYC_XCCY_DCF As String, _                
    MySABRVolCurve As String) As String


    
        '  Create example range for parameter SwaptionPortfolio_SwaptionRange


        Dim SwaptionPortfolio_SwaptionRange As Variant
        
        SwaptionPortfolio_SwaptionRange = vRange.RangeFromStr _
         ( _
        CStr("{") + _
        CStr("SwaptionName     | Position     | PayRec     | ExerciseDate     | StartDate     | EndDate     | Notional     | Coupon     | FixBDC     | FixDayCount     | FixFreq     | IndexCode     | Margin ;") + _
        CStr("OS-123456     | short     | reciever     | #19/Jul/2011#     | #21/Jul/2011#     | #21/Jul/2016#     | 50000000     | 5.17     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR3M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2012 / 5.31%     | short     | reciever     | #19/Jul/2012#     | #21/Jul/2012#     | #21/Jul/2017#     | 50000000     | 5.31     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR1M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2013 / 5.47%     | short     | reciever     | #19/Jul/2013#     | #21/Jul/2013#     | #21/Jul/2018#     | 50000000     | 5.47     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR1M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2014 / 5.59%     | short     | reciever     | #19/Jul/2014#     | #21/Jul/2014#     | #21/Jul/2019#     | 50000000     | 5.59     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR6M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2015 / 5.74%     | short     | reciever     | #19/Jul/2015#     | #21/Jul/2015#     | #21/Jul/2020#     | 50000000     | 5.74     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR6M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2016 / 5.92%     | long     | payer     | #19/Jul/2016#     | #21/Jul/2016#     | #21/Jul/2021#     | 10000000     | 5.92     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR12M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2017 / 6.06%     | long     | payer     | #19/Jul/2017#     | #21/Jul/2017#     | #21/Jul/2022#     | 10000000     | 6.06     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR12M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2018 / 6.23%     | long     | payer     | #19/Jul/2018#     | #21/Jul/2018#     | #21/Jul/2023#     | 10000000     | 6.23     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR3M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2019 / 6.38%     | long     | payer     | #19/Jul/2019#     | #21/Jul/2019#     | #21/Jul/2024#     | 10000000     | 6.38     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR3M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2020 / 6.51%     | long     | payer     | #19/Jul/2020#     | #21/Jul/2020#     | #21/Jul/2025#     | 10000000     | 6.51     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR6M     | 0.0002 ;") + _
        CStr("OS : 19-Jul-2021 / 6.69%     | long     | payer     | #19/Jul/2021#     | #21/Jul/2021#     | #21/Jul/2026#     | 10000000     | 6.69     | Modifiedfollowing     | ACT365F     | S     | EURLIBOR6M     | 0.0002") + _
        CStr("}") _
         )
    



    '    Key Handle to be used for the new Portfolio object.
        Dim MySwaptionPortfolio As String
        MySwaptionPortfolio = "MySwaptionPortfolio" & "_" & CStr(nCTOSPortfolioGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Long
        Reload = 1

                    
    '  Excel function call is : "CT.BOOK.SwaptionPortfolio()"

    '    Creates a Swaption portfolio object.
        Dim rSwaptionPortfolio As String 
        Dim oCTOSPortfolio As New CTQL.CTOSPortfolio
    
        rSwaptionPortfolio = oCTOSPortfolio.SwaptionPortfolio( _
                MySwaptionPortfolio, _
                Reload, _
                MyGroupedIndex, _
                MyYC_XCCY_DCF, _
                MySABRVolCurve, _
                SwaptionPortfolio_SwaptionRange)


    SwaptionPortfolioPart = rSwaptionPortfolio
    
End Function                        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.