{


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
    

    string MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
    

    string MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    Creates a centralized valuation date object.
    

    string MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    UK date calendar.
    

    string MyCALUKSettlement;
    MyCALUKSettlement = 
        CALUKSettlementPart();
    
    


    //    TARGET calendar used for holiday adjustments.
    

    string MyTargetCal2;
    MyTargetCal2 = 
        CALTARGET__2Part();
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
    
    string MyGBPDepoTPL;
    MyGBPDepoTPL = 
        CreateDepoTemplate__3Part(
        MyCALUKExchange,
        MyCALUKSettlement);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
    
    string MyGBPSwapTPL;
    MyGBPSwapTPL = 
        CreateSwapTemplate__4Part(
        MyCALUKSettlement,
        MyGBPDepoTPL);
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
    
    string MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
    
    string MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates and cross currency 
    //    swaps (against the dollar).
    
    string MyYC_XCCY_DCF;
    MyYC_XCCY_DCF = 
        MKTYC_XCCY_DPart(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    //    curve (smile).
    
    string MySABRVolCurve;
    MySABRVolCurve = 
        SABRVolCurvePart(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string My1MIndex;
    My1MIndex = 
        CreateIndex__5Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYC_XCCY_DCF);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string My2MIndex;
    My2MIndex = 
        CreateIndex__6Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYC_XCCY_DCF);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string My3MIndex;
    My3MIndex = 
        CreateIndex__7Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYC_XCCY_DCF);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string My6MIndex;
    My6MIndex = 
        CreateIndex__8Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYC_XCCY_DCF);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string My12MIndex;
    My12MIndex = 
        CreateIndex__9Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYC_XCCY_DCF);
    
    


    //    Creates a new Index based on SWAP details.
    
    string MyCMS5Y;
    MyCMS5Y = 
        CreateSwapIndex__2Part(
        MyTargetCal2,
        My3MIndex);
    
    


    //    Creates a new Index based on SWAP details.
    
    string MyCMS10Y;
    MyCMS10Y = 
        CreateSwapIndex__3Part(
        MyTargetCal2,
        My3MIndex);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
    
    string MyGBPYC;
    MyGBPYC = 
        MKTYC_D__4Part(
        MyValuationDate,
        MyGBPDepoTPL,
        MyGBPSwapTPL);
    
    


    //    GBPLibor, Pound Sterling LIBOR fixed by BBA.
    
    string MyGBPIndex;
    MyGBPIndex = 
        IDXGBPLiborPart(
        MyGBPYC);
    
    


    //    Creates a container to hold a group of Index objects.
    
    string MyGroupedIndex;
    MyGroupedIndex = 
        GroupedIndexPart(
        My1MIndex,
        My2MIndex,
        My3MIndex,
        My6MIndex,
        My12MIndex,
        MyGBPIndex,
        MyCMS5Y,
        MyCMS10Y);
    
    


    //    Creates a Swaption portfolio object.
    
    string MySwaptionPortfolio;
    MySwaptionPortfolio = 
        SwaptionPortfolioPart(
        MyGroupedIndex,
        MyYC_XCCY_DCF,
        MySABRVolCurve);
    
    // This is the result we are looking for.
    return MySwaptionPortfolio;
    

    }

    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }

        string[] arrBGroupedIndex_Indexes = { 
            My1MIndex, 
            My2MIndex, 
            My3MIndex, 
            My6MIndex, 
            My12MIndex, 
            MyGBPIndex, 
            MyCMS5Y, 
            MyCMS10Y  //  Array Data
        
        };