{


    //    Creates an one dimensional interpolation object.


    String* MyInterpObject1D;
    MyInterpObject1D = 
        InterpObject1DPart();
    
    


    //    Creates an one dimensional interpolation object.


    String* MyInterpObject1D_2;
    MyInterpObject1D_2 = 
        InterpObject1D__2Part();
    
    


    //    Creates a two dimensional interpolation object.


    String* MyInterpObject2D;
    MyInterpObject2D = 
        InterpObject2DPart();
    
    


    //    Creates a two dimensional interpolation object.


    String* MyInterpObject2D_2;
    MyInterpObject2D_2 = 
        InterpObject2D__2Part();
    
    


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.


    String* MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.


    String* MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    Creates a centralized valuation date object.


    String* MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.

    String* MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.

    String* MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).

    String* MyMiniYC;
    MyMiniYC = 
        MKTYC_D__3Part(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a new Index code.

    String* MyNewIndex2;
    MyNewIndex2 = 
        CreateIndex__2Part(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyMiniYC);
    
    


    //    Creates a Libor Forward Model Process container object.

    String* MyLMMProcess2;
    MyLMMProcess2 = 
        LMMProcess2Part(
        MyNewIndex2);
    
    


    //    Creates a an extended linear-exponential volatility model for 
    //    the libor market model.

    String* My3rdLMMLinearExpVolModel2;
    My3rdLMMLinearExpVolModel2 = 
        LMMLinearExpVolModel2__3Part(
        MyLMMProcess2);
    
    


    //    Creates an extended exponential correlation model for the libor 
    //    market model.

    String* My2ndLMMLinearExpCorrModel2;
    My2ndLMMLinearExpCorrModel2 = 
        LMMLinearExpCorrModel2__2Part(
        MyLMMProcess2);
    
    


    //    Given volatility and correlation specification objects, creates 
    //    a Libor Forward Market Simulation Process object to be used 
    //    within the 'CapeTools LMM Process Simulation' or 'CapeTools 
    //    Generic IR LMM MonteCarlo Pricer' category of functions.

    String* MyLMMSimProcess;
    MyLMMSimProcess = 
        LMMSimProcessPart(
        MyLMMProcess2,
        My3rdLMMLinearExpVolModel2,
        My2ndLMMLinearExpCorrModel2);
    
    


    //    Creates a generic pricing monte carlo object given a process 
    //    object and a pricing grid.

    String* MyGenericLMM_MCPricer;
    MyGenericLMM_MCPricer = 
        GenericLMM_MCPricerPart(
        MyLMMSimProcess,
        MyInterpObject1D,
        MyInterpObject1D_2,
        MyInterpObject2D,
        MyInterpObject2D_2);
    
    // This is the result we are looking for.
    return MyGenericLMM_MCPricer;
    

    }

    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }