Public Function VB_EX_CreateVegaReport() As String

    nCTIRRiskGlobal = nCTIRRiskGlobal + 1
            

    Dim szErrorMsg As String
          
    Try

            
    

    '    Loads a FX table from a range object into a Exchange Rate Manager 
    '    object.

    Dim MyFXManager As String
    MyFXManager = _
        CreateFXManagerPart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    Generates a schedule of start and end dates, given the initial 
    '    start date and unadjusted final end dates.
    Dim MySchedule As String
    MySchedule = _
        MakeSchedulePart( _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates an amortisation object to be used within the amortisation 
    '    fixed and floating rate leg objects.
    Dim MyCreateAmortObj As String
    MyCreateAmortObj = _
        CreateAmortObjPart( _
        MySchedule)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyMiniYC As String
    MyMiniYC = _
        MKTYC_D__3Part( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim MyNewIndex2 As String
    MyNewIndex2 = _
        CreateIndex__2Part( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyMiniYC)


    

    '    Creates a market object which is an aggregate of interest rate 
    '    market objects (Discounting curve and Interest rate volatility 
    '    curve (volcurve)).
    Dim MyMarket4 As String
    MyMarket4 = _
        CreateMKT__4Part( _
        MyMiniYC, _
        MySABRVolCurve)


    

    '    Creates a floating rate leg.
    Dim MyCreateFloatLeg3 As String
    MyCreateFloatLeg3 = _
        CreateFloatLeg__3Part( _
        MySchedule, _
        MyNewIndex2, _
        MyMarket4)


    

    '    Creates an amortised floating rate leg.
    Dim MyCreateAmortFloatLeg2 As String
    MyCreateAmortFloatLeg2 = _
        CreateAmortFloatLeg__2Part( _
        MyCreateAmortObj, _
        MyNewIndex2, _
        MyMarket4)


    

    '    Creates a Fixed rate leg.
    Dim MyCreateFixedRateLeg3 As String
    MyCreateFixedRateLeg3 = _
        CreateFixedRateLeg__3Part( _
        MySchedule, _
        MyMarket4)


    

    '    This floating leg (or FRN) only provide one payoff.
    Dim MyCreateZCFloatLeg2 As String
    MyCreateZCFloatLeg2 = _
        CreateZCFloatLeg__2Part( _
        MySchedule, _
        MyNewIndex2, _
        MyMarket4)


    

    '    Creates an amortised fixed rate leg.
    Dim MyCreateAmortFixLeg2 As String
    MyCreateAmortFixLeg2 = _
        CreateAmortFixLeg__2Part( _
        MyCreateAmortObj, _
        MyMarket4)


    

    '    Creates a porfolio of caplet or floorlet options from this floating 
    '    Rate Leg.
    Dim MyCreateCapFLTLeg2 As String
    MyCreateCapFLTLeg2 = _
        CreateCapFLTLeg__2Part( _
        MyCreateFloatLeg3, _
        MySABRVolCurve)


    

    '    Creates a Structure object (which is really a portfolio of leg 
    '    objects).
    Dim MyStructure As String
    MyStructure = _
        CreateStructurePart( _
        MyCreateAmortFloatLeg2, _                
        MyCreateFixedRateLeg3, _                
        MyCreateZCFloatLeg2, _                
        MyCreateAmortFixLeg2, _                
        MyCreateCapFLTLeg2)


    

    '    Creates a Vega report object given a Structure object and a 
    '    shift parameter.
    Dim MyVegaReport As String
    MyVegaReport = _
        CreateVegaReportPart( _
        MyStructure, _
        MySABRVolCurve, _
        MyFXManager)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_CreateVegaReport = MyVegaReport

            
    Catch e As Exception
        szErrorMsg = e.Message
        Throw e
    Catch e As System.ApplicationException
        szData = e.Message
    End Try
            
End Function                

Private Function CreateVegaReportPart( _
    MyStructure As String, _                
    MySABRVolCurve As String, _                
    MyFXManager As String) As String


    



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyVegaReport As String
        MyVegaReport = "MyVegaReport" + "_" + CStr(nCTIRRiskGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Integer
        Reload = 1


    '    The shift that you wish to apply to all points within the VolCurve 
    '    in percent.
        Dim VolShift As Integer
        VolShift = 1


    '    Currency code that you wish the risk report values to be stored 
    '    in.
        Dim ReportPVCcy As CTIEnums.CCYEnum
        ReportPVCcy = CTIEnums.CCYEnum.CCY_EUR

                    
    '  Excel function call is : "CT.RSK.CreateVegaReport()"

    '    Creates a Vega report object given a Structure object and a 
    '    shift parameter.
        Dim rCreateVegaReport As String 
        Dim oCTIRRisk As New CTQL.CTIRRisk
    
        rCreateVegaReport = CTQL.CTIRRiskSA.CreateVegaReport( _
                MyVegaReport, _
                Reload, _
                MyStructure, _
                MySABRVolCurve, _
                VolShift, _
                MyFXManager, _
                ReportPVCcy)


    CreateVegaReportPart = rCreateVegaReport
    
End Function