Public Function VB_EX_IRStepMonteCarlo() As String

    nCTIRProcessSimCGlobal = nCTIRProcessSimCGlobal + 1
            

    Dim szErrorMsg As String
          
    Try

            
    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyYCInterpOnDCF As String
    MyYCInterpOnDCF = _
        MKTYC_DPart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a new Index code.
    Dim MyNewIndex As String
    MyNewIndex = _
        CreateIndexPart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal, _
        MyYCInterpOnDCF)


    

    '    Creates a Single-factor Hull-White (extended Vasicek) Forward 
    '    ShortRate Model process object.
    Dim MyHullWhite1FProcess As String
    MyHullWhite1FProcess = _
        HullWhite1FProcessPart( _
        MyNewIndex, _
        MyYCInterpOnDCF)


    

    '    Creates a Interest Rate Step Monte Carlo object given a process 
    '    object and a time line dates array.
    Dim MyIRStepMonteCarlo As String
    MyIRStepMonteCarlo = _
        IRStepMonteCarloPart( _
        MyHullWhite1FProcess, _
        MyValuationDate)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_IRStepMonteCarlo = MyIRStepMonteCarlo

            
    Catch e As Exception
        szErrorMsg = e.Message
        Throw e
    Catch e As System.ApplicationException
        szData = e.Message
    End Try
            
End Function                

Private Function IRStepMonteCarloPart( _
    MyHullWhite1FProcess As String, _                
    MyValuationDate As String) As String


    
        '  Create example range for parameter IRStepMonteCarlo_MandatoryDates
        Dim IRStepMonteCarlo_MandatoryDates _
            As CTQL.CTRangeData
            

        Dim arrBIRStepMonteCarlo_MandatoryDates As Integer() = {  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2005", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2006", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2006", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2007", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2007", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2008", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2008", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2009", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2009", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2010", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2010", "dd/mm/yyyy"),  _
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2011", "dd/mm/yyyy")  _ '  Array Data
        
        }
    
        Dim arrIRStepMonteCarlo_MandatoryDates As CTQL.IntVector =  _
                New  CTQL.IntVector(arrBIRStepMonteCarlo_MandatoryDates)
                
        ' Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        IRStepMonteCarlo_MandatoryDates = New  CTQL.CTRangeData(arrIRStepMonteCarlo_MandatoryDates, False)
            



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyIRStepMonteCarlo As String
        MyIRStepMonteCarlo = "MyIRStepMonteCarlo" + "_" + CStr(nCTIRProcessSimCGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Integer
        Reload = 1


    '    Used to calculate time in years.
        Dim dayCounter As CTIEnums.DayCountEnum
        dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_30360


    '    The minimum number of steps that the discretization of the 'MandatoryDates' 
    '    parameter will take.
        Dim MinNoOfSteps As Integer
        MinNoOfSteps = 50


    '    The random generator type to use.
        Dim MCMethod As String
        MCMethod = "Pseudo"


    '    Seed value.
        Dim Seed As Integer
        Seed = 0

                    
    '  Excel function call is : "CT.PRO.IR.StepMonteCarlo()"

    '    Creates a Interest Rate Step Monte Carlo object given a process 
    '    object and a time line dates array.
        Dim rIRStepMonteCarlo As String 
        Dim oCTIRProcessSimC As New CTQL.CTIRProcessSimC
    
        rIRStepMonteCarlo = CTQL.CTIRProcessSimCSA.IRStepMonteCarlo( _
                MyIRStepMonteCarlo, _
                Reload, _
                MyHullWhite1FProcess, _
                MyValuationDate, _
                dayCounter, _
                IRStepMonteCarlo_MandatoryDates, _
                MinNoOfSteps, _
                MCMethod, _
                Seed)


    IRStepMonteCarloPart = rIRStepMonteCarlo
    
End Function