IRStepMonteCarlo Example CS




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CapeTools (Compact) IR Process Simulation function list
IRStepMonteCarlo function

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Example C# Driver function. Preparing the parameters, sub-function calls and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to IRStepMonteCarlo() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



C# Example - IRStepMonteCarlo





    //     ##################################################################################
    //     The first function here IRStepMonteCarlo(), contains a series of
    //     function calls leading upto the main function call, the second function
    //     within this file ( IRStepMonteCarloPart() ).
    //     which contains the answer that we are looking for.

    //     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    //     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    //     or a computed result.

    //     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    //     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    //     ##################################################################################
    

using System;

// Optional using instruction. We will use a mix of utilising fully qualified names (in the case of the financial objects)
// and using the reduced version (in the case of declaring enumerations).
// This is just to demostrate both types of coding.

using CTQL; // You need to add a reference to the QuantToolsNET.v2.dll also

// Some global parameter in order to append to user defined keys.
// We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
// use the same key-name)
// In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
static int nCTIRProcessSimCGlobal;
    
// Used by function parameters that take an optional range value. 
// In Excel we simply omit the value, within the API functions, 
// we pass an empty range object
static CTQL.CTRangeData oEmptyRange = new CTQL.CTRangeData();
    
public string CS_EX_IRStepMonteCarlo()
{
    nCTIRProcessSimCGlobal += 1;
            
    string szErrorMsg = "";

    try
    {


    //    Creates a centralized valuation date object.
    

    string MyValuationDate;
    MyValuationDate = 
        ValueDateObjPart();
    
    


    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
    

    string MyCALUKExchange;
    MyCALUKExchange = 
        CALUKExchangePart();
    
    


    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
    

    string MyEuroCal;
    MyEuroCal = 
        CALEUROPart();
    
    


    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
    
    string MyDepoTPL;
    MyDepoTPL = 
        CreateDepoTemplatePart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal);
    
    


    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
    
    string MySwapTPL;
    MySwapTPL = 
        CreateSwapTemplatePart(
        MyEuroCal,
        MyDepoTPL);
    
    


    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
    
    string MyYCInterpOnDCF;
    MyYCInterpOnDCF = 
        MKTYC_DPart(
        MyValuationDate,
        MyDepoTPL,
        MySwapTPL);
    
    


    //    Creates a new Index code.
    
    string MyNewIndex;
    MyNewIndex = 
        CreateIndexPart(
        MyCALUKExchange,
        MyEuroCal,
        MyYCInterpOnDCF);
    
    


    //    Creates a Single-factor Hull-White (extended Vasicek) Forward 
    //    ShortRate Model process object.
    
    string MyHullWhite1FProcess;
    MyHullWhite1FProcess = 
        HullWhite1FProcessPart(
        MyNewIndex,
        MyYCInterpOnDCF);
    
    


    //    Creates a Interest Rate Step Monte Carlo object given a process 
    //    object and a time line dates array.
    
    string MyIRStepMonteCarlo;
    MyIRStepMonteCarlo = 
        IRStepMonteCarloPart(
        MyHullWhite1FProcess,
        MyValuationDate);
    
    // This is the result we are looking for.
    return MyIRStepMonteCarlo;
    

    }
    catch(Exception e)
    {
        szErrorMsg = e.Message;
        throw e;
    }
                        
}                
        


// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string IRStepMonteCarloPart(
    string MyHullWhite1FProcess,
    string MyValuationDate)
{

        //  Create example range for parameter IRStepMonteCarlo_MandatoryDates
        CTQL.CTRangeData IRStepMonteCarlo_MandatoryDates;    
        

        int[] arrBIRStepMonteCarlo_MandatoryDates = { 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2005", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2007", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2007", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2008", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2008", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2009", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2009", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2010", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/7/2010", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("19/1/2011", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrIRStepMonteCarlo_MandatoryDates = 
            new  CTQL.IntVector(arrBIRStepMonteCarlo_MandatoryDates);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        IRStepMonteCarlo_MandatoryDates = new  CTQL.CTRangeData(arrIRStepMonteCarlo_MandatoryDates, false);
            


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyIRStepMonteCarlo = "MyIRStepMonteCarlo" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    Used to calculate time in years.
        CTIEnums.DayCountEnum dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_30360;

    //    The minimum number of steps that the discretization of the 'MandatoryDates' 
    //    parameter will take.
        int MinNoOfSteps = 50;

    //    The random generator type to use.
        string MCMethod = "Pseudo";

    //    Seed value.
        int Seed = 0;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.PRO.IR.StepMonteCarlo()"

    //    Creates a Interest Rate Step Monte Carlo object given a process 
    //    object and a time line dates array.
        string rIRStepMonteCarlo;
                                        
        rIRStepMonteCarlo = CTQL.CTIRProcessSimCSA.IRStepMonteCarlo(
                MyIRStepMonteCarlo,
                Reload,
                MyHullWhite1FProcess,
                MyValuationDate,
                dayCounter,
                IRStepMonteCarlo_MandatoryDates,
                MinNoOfSteps,
                MCMethod,
                Seed);


    return rIRStepMonteCarlo;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string HullWhite1FProcessPart(
    string MyNewIndex,
    string MyYCInterpOnDCF)
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyHullWhite1FProcess = "MyHullWhite1FProcess" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    alpha parameter, default value is 0.1.
        double alpha = 0.1;

    //    volatility parameter, default value is 0.01.
        double sigma = 0.01;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.MOD.HullWhite1FProcess()"

    //    Creates a Single-factor Hull-White (extended Vasicek) Forward 
    //    ShortRate Model process object.
        string rHullWhite1FProcess;
                                        
        rHullWhite1FProcess = CTQL.CTIRProcessesSA.HullWhite1FProcess(
                MyHullWhite1FProcess,
                Reload,
                alpha,
                sigma,
                MyNewIndex,
                MyYCInterpOnDCF);


    return rHullWhite1FProcess;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string ValueDateObjPart()
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyValuationDate = "MyValuationDate" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    Valuation Date (typically equal to Today's date)
        CTQL.Date ValueDate =  new CTQL.Date("19/7/2005", "dd/mm/yyyy");

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.DATE.ValueDateObj()"

    //    Creates a centralized valuation date object.
        string rValueDateObj;
                                        
        rValueDateObj = CTQL.CTUtilsSA.ValueDateObj(
                MyValuationDate,
                Reload,
                ValueDate.serialNumber());


    return rValueDateObj;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CreateIndexPart(
    string MyCALUKExchange,
    string MyEuroCal,
    string MyYCInterpOnDCF)
{

        //  Create example range for parameter CreateIndex_BasisSwaps
        CTQL.CTRangeData CreateIndex_BasisSwaps = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder CreateIndex_BasisSwaps_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("{");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'1Y'     | 3.5     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'2Y'     | 3     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'3Y'     | 3.25     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'4Y'     | 3.25     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'5Y'     | 3.25     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'7Y'     | 3.25     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'10Y'     | 3.25     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'15Y'     | 3     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'20Y'     | 2.75     | True ;");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("'30Y'     | 2.75     | True");
        CreateIndex_BasisSwaps_builder.Append("}");
        
        CreateIndex_BasisSwaps.RangeFromStr
        (
            CreateIndex_BasisSwaps_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter CreateIndex_PastFixings
        CTQL.CTRangeData CreateIndex_PastFixings = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder CreateIndex_PastFixings_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("{");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#21/Mar/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#22/Mar/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#23/Mar/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#24/Mar/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#25/Mar/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#28/Mar/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#29/Mar/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#30/Mar/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#31/Mar/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#1/Apr/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#4/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#5/Apr/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#6/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#7/Apr/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#8/Apr/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#11/Apr/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#12/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#13/Apr/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#14/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#15/Apr/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#18/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#19/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#20/Apr/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#21/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#22/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#25/Apr/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#26/Apr/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#27/Apr/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#28/Apr/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#29/Apr/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#2/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#3/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#4/May/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#5/May/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#6/May/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#9/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#10/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#11/May/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#12/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#13/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#16/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#17/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#18/May/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#19/May/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#20/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#23/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#24/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#25/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#26/May/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#27/May/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#30/May/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#31/May/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#1/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#2/Jun/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#3/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#6/Jun/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#7/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#8/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#9/Jun/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#10/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#13/Jun/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#14/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#15/Jun/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#16/Jun/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#17/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#20/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#21/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#22/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#23/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#24/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#27/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#28/Jun/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#29/Jun/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#30/Jun/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#1/Jul/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#4/Jul/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#5/Jul/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#6/Jul/2005#     | 0.0349 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#7/Jul/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#8/Jul/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#11/Jul/2005#     | 0.0348 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#12/Jul/2005#     | 0.0352 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#13/Jul/2005#     | 0.035 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#14/Jul/2005#     | 0.0351 ;");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("#15/Jul/2005#     | 0.035");
        CreateIndex_PastFixings_builder.Append("}");
        
        CreateIndex_PastFixings.RangeFromStr
        (
            CreateIndex_PastFixings_builder.ToString()
        );
                     


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyNewIndex = "MyNewIndex" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    New Index code to create
        string IndexCode = "3MEuroIndex1";

    //    Tenor of the index.
        string Tenor = "3M";

    //    Within a Floating leg object, where there are many fixing periods, 
    //    when fixing a rate there are two ways the end date of a fixing 
    //    period can be computed.
        bool LIBORMethod = true;

    //    Number of days for fixing a rate.
        int FixingDays = 2;

    //    Currency code in which default values will be copied 
        CTIEnums.CCYEnum Ccy = CTIEnums.CCYEnum.CCY_EUR;

    //    Business day convention needed for day adjustments when an adjustment 
    //    moves the date into the preceding, following month.
        CTIEnums.BDCEnum BusDayConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_monthendreference;

    //    Daycounter required for year length calculations.
        CTIEnums.DayCountEnum DayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    Interpolation methodology to utilise when interpolating the 
    //    forward spread curve (generated from the interest basis swaps).
        CTIEnums.InterpEnum SpreadInterp = CTIEnums.InterpEnum.Interp_FORWARDSTEP;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.IDX.CreateIndex()"

    //    Creates a new Index code.
        string rCreateIndex;
                                        
        rCreateIndex = CTQL.CTIndexesSA.CreateIndex(
                MyNewIndex,
                Reload,
                IndexCode,
                Tenor,
                LIBORMethod,
                FixingDays,
                Ccy,
                MyCALUKExchange,
                MyEuroCal,
                BusDayConv,
                DayCounter,
                CreateIndex_BasisSwaps,
                SpreadInterp,
                CreateIndex_PastFixings,
                MyYCInterpOnDCF);


    return rCreateIndex;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string MKTYC_DPart(
    string MyValuationDate,
    string MyDepoTPL,
    string MySwapTPL)
{

        //  Create example range for parameter MKTYC_D_oTenorsRates
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D_oTenorsRates = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D_oTenorsRates_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("{");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'7D'     | 3.5     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'14D'     | 3.51     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'1M'     | 3.53     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'2M'     | 3.56     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'3M'     | 3.59     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'4M'     | 3.62     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'5M'     | 3.65     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'6M'     | 3.68     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'7M'     | 3.7     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'8M'     | 3.72     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'9M'     | 3.73     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'10M'     | 3.75     | True ;");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("'11M'     | 3.78     | True");
        MKTYC_D_oTenorsRates_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D_oTenorsRates.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D_oTenorsRates_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D_oRange2
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D_oRange2 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D_oRange2_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("{");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'12X15'     | 4.03     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'15X18'     | 4.07     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'18X21'     | 4.11     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'21X24'     | 4.15     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'24X27'     | 4.43     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'27X30'     | 4.48     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'30X33'     | 4.53     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'33X36'     | 4.58     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'36X39'     | 4.84     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'39X42'     | 4.9     | True ;");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("'42X45'     | 4.96     | True");
        MKTYC_D_oRange2_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D_oRange2.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D_oRange2_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D_oRange3
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D_oRange3 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D_oRange3_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("{");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'5Y'     | 4.33     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'7Y'     | 4.37     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'9Y'     | 4.41     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'11Y'     | 4.43     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'13Y'     | 4.46     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'15Y'     | 4.49     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'17Y'     | 4.53     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'19Y'     | 4.55     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'21Y'     | 4.57     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'23Y'     | 4.59     | True ;");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("'25Y'     | 4.62     | True");
        MKTYC_D_oRange3_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D_oRange3.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D_oRange3_builder.ToString()
        );
                     
        //  Create example range for parameter MKTYC_D_oRange4
        CTQL.CTRangeData MKTYC_D_oRange4 = 
            new CTQL.CTRangeData();
             
        System.Text.StringBuilder MKTYC_D_oRange4_builder = 
            new System.Text.StringBuilder(100);
                         
        // We could set the value for each cell individually, but for display
        // purposes, this is quicker and more informative.
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("{");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'30Y'     | 4.76     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'31Y'     | 4.8     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'32Y'     | 4.84     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'33Y'     | 4.88     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'34Y'     | 4.92     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'35Y'     | 4.95     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'36Y'     | 4.99     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'37Y'     | 5.02     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'38Y'     | 5.07     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'39Y'     | 5.11     | True ;");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("'40Y'     | 5.16     | True");
        MKTYC_D_oRange4_builder.Append("}");
        
        MKTYC_D_oRange4.RangeFromStr
        (
            MKTYC_D_oRange4_builder.ToString()
        );
                     


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyYCInterpOnDCF = "MyYCInterpOnDCF" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A tag used to identify this curve (case insensitive) if placed 
    //    within a Yieldcurve collection ( via the GroupedCurves() function 
    //    ).
        string CurveName = "MyYC_InterpOnDCF";

    //    Interpolation methodology to utilise when interpolating for 
    //    discount factors.
        CTIEnums.InterpEnum InterpMethod = CTIEnums.InterpEnum.Interp_LOGLINEAR;

    //    An optional flat spread value that will be added to all tenors.
        double Spread = 0.000;

    //    DayCounter for converting dates into year fractions.
        CTIEnums.DayCountEnum DayCount = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    If a cash (deposit) tenor's end date is after the earliest futures 
    //    expiry date within the curve, do we discard the cash tenor (false) 
    //    or keep it (true).
        bool DepoOvrWrtFuts = false;

    //    If a futures tenor's end date is after the earliest swap tenor's 
    //    end date within the curve, do we discard the futures tenor (false) 
    //    or keep it (true).
        bool FutsOvrWrtSwps = true;

    //    Whether the yieldCurve data should be extrapolated if a calculation 
    //    request that uses a date that is beyond the end date of the 
    //    yieldCurve (ie - a request for a 40 year discount factor, but 
    //    the curve is only built up to 30 years.) If false an error will 
    //    be returned.
        bool Extrapolate = true;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CRV.MKTYC_D()"

    //    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    //    Swaps).
        string rMKTYC_D;
                                        
        rMKTYC_D = CTQL.CTCurvesSA.MKTYC_D(
                MyYCInterpOnDCF,
                Reload,
                CurveName,
                MyValuationDate,
                MKTYC_D_oTenorsRates,
                MKTYC_D_oRange2,
                MKTYC_D_oRange3,
                MKTYC_D_oRange4,
                InterpMethod,
                Spread,
                DayCount,
                DepoOvrWrtFuts,
                FutsOvrWrtSwps,
                MyDepoTPL,
                MySwapTPL,
                Extrapolate);


    return rMKTYC_D;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CALUKExchangePart()
{

        //  Create example range for parameter CALUKExchange_AddHols
        CTQL.CTRangeData CALUKExchange_AddHols;    
        

        int[] arrBCALUKExchange_AddHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("1/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("2/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("3/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("4/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("5/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("6/2/2006", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALUKExchange_AddHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALUKExchange_AddHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALUKExchange_AddHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALUKExchange_AddHols, false);
            
        //  Create example range for parameter CALUKExchange_RemoveHols
        CTQL.CTRangeData CALUKExchange_RemoveHols;    
        

        int[] arrBCALUKExchange_RemoveHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2007", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALUKExchange_RemoveHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALUKExchange_RemoveHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALUKExchange_RemoveHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALUKExchange_RemoveHols, false);
            


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyCALUKExchange = "MyCALUKExchange" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CAL.UK.Exchange()"

    //    UK date calendar used within the UK stock exchange.
        string rCALUKExchange;
                                        
        rCALUKExchange = CTQL.CTCalendarsSA.CALUKExchange(
                MyCALUKExchange,
                Reload,
                CALUKExchange_AddHols,
                CALUKExchange_RemoveHols);


    return rCALUKExchange;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CALEUROPart()
{

        //  Create example range for parameter CALEURO_AddHols
        CTQL.CTRangeData CALEURO_AddHols;    
        

        int[] arrBCALEURO_AddHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("1/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("2/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("3/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("4/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("5/2/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("6/2/2006", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALEURO_AddHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALEURO_AddHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALEURO_AddHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALEURO_AddHols, false);
            
        //  Create example range for parameter CALEURO_RemoveHols
        CTQL.CTRangeData CALEURO_RemoveHols;    
        

        int[] arrBCALEURO_RemoveHols = { 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2006", "dd/mm/yyyy"), 
            CTQL.Date.serialNumber("25/12/2007", "dd/mm/yyyy")  //  Array Data
        
        };
        
        CTQL.IntVector arrCALEURO_RemoveHols = 
            new  CTQL.IntVector(arrBCALEURO_RemoveHols);
    
        // Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CALEURO_RemoveHols = new  CTQL.CTRangeData(arrCALEURO_RemoveHols, false);
            


    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyEuroCal = "MyEuroCal" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.CAL.EURO()"

    //    EURO calendar used for holiday adjustments.
        string rCALEURO;
                                        
        rCALEURO = CTQL.CTCalendarsSA.CALEURO(
                MyEuroCal,
                Reload,
                CALEURO_AddHols,
                CALEURO_RemoveHols);


    return rCALEURO;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CreateDepoTemplatePart(
    string MyCALUKExchange,
    string MyEuroCal)
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MyDepoTPL = "MyDepoTPL" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A friendly name that you wish to associate with this template
        string Name = "MyShortIndexTemplate";

    //    Number of days for fixing a rate.
        int FixingDays = 2;

    //    Currency in which default values will be copied 
        CTIEnums.CCYEnum Ccy = CTIEnums.CCYEnum.CCY_EUR;

    //    Business day convention needed for day adjustments when an adjustment 
    //    moves the date into the preceding, following month.
        CTIEnums.BDCEnum BusDayConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_modifiedfollowing;

    //    Daycounter required for year length calculations.
        CTIEnums.DayCountEnum dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

    //    The Frequency (Length) of this template.
        CTIEnums.FreqEnum FLTLegFreq = CTIEnums.FreqEnum.Freq_quarterly;

    //    Within a Floating leg object, where there are many fixing periods, 
    //    when fixing a rate there are two ways the end date of a fixing 
    //    period can be computed.
        bool LIBORMethod = true;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.TPL.CreateDepoTemplate()"

    //    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    //    Index, but without the YieldCurve information.
        string rCreateDepoTemplate;
                                        
        rCreateDepoTemplate = CTQL.CTIndexesSA.CreateDepoTemplate(
                MyDepoTPL,
                Reload,
                Name,
                FixingDays,
                Ccy,
                MyCALUKExchange,
                MyEuroCal,
                BusDayConv,
                dayCounter,
                FLTLegFreq,
                LIBORMethod);


    return rCreateDepoTemplate;
}        



// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

private string CreateSwapTemplatePart(
    string MyEuroCal,
    string MyDepoTPL)
{



    //    Key value to use as a handle for the created object
        string MySwapTPL = "MySwapTPL" + "_" + System.Convert.ToString(nCTIRProcessSimCGlobal);

    //    When creating this object for the first time, set this parameter 
    //    to a positive value.
        int Reload = 1;

    //    A friendly name that you wish to associate with this template
        string Name = "MySwapIndexTemplate";

    //    Number of days for fixing a rate.
        int FixingDays = 2;

    //    Business day convention needed for day adjustments when an adjustment 
    //    moves the date into the preceding, following month.
        CTIEnums.BDCEnum CashFlowBDConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_modifiedfollowing;

    //    The Frequency of the FIX side of the swap.
        CTIEnums.FreqEnum CashFlowFreq = CTIEnums.FreqEnum.Freq_semiannual;

    //    Daycounter required for year length calculations.
        CTIEnums.DayCountEnum dayCounter = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed;

                    
    //  Excel function call would be this - "CT.TPL.CreateSwapTemplate()"

    //    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    //    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    //    buysell, and YieldCurve information.
        string rCreateSwapTemplate;
                                        
        rCreateSwapTemplate = CTQL.CTIndexesSA.CreateSwapTemplate(
                MySwapTPL,
                Reload,
                Name,
                FixingDays,
                MyEuroCal,
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