CreateZeroCouponLeg Example VB6




http://www.QuantTools.com
CapeTools FIXED Legs function list
CreateZeroCouponLeg function

Welcome | Documentation format | QuantTools Groups | QuantTools Categories | Licence

Key TAGs | Excel Index | API Index


Example Visual Basic 6 Driver function. Preparing the parameters and the final function call (the result).

High level view of the code structure (resulting in the final function call to CreateZeroCouponLeg() )

These are the financial QuantTools function calls that are used within the examples :





The objects generated by these functions are inter-connected in the following way :



VB6 Example - CreateZeroCouponLeg





    '     ##################################################################################
    '     The first function here CreateZeroCouponLeg(), contains a series of
    '     function calls leading upto the main function call, the second function
    '     within this file ( CreateZeroCouponLegPart() ).
    '     which contains the answer that we are looking for.

    '     The first function here is simply an example of how to construct the parameters 
    '     in order acquire either a string Key (that is to be passed to other functions) 
    '     or a computed result.

    '     If you are viewing this source code from the chm or web help file you can use the
    '     outlining features to collapse certain sections of the code for better readability. 
    '     ##################################################################################
                        


' Add a reference to the CTQL.dll ActiveX library (dll)

' Some global parameter in order to append to user defined keys.
' We use it here to ensure that we have unique Keys (in the case several of our examples
' use the same key-name)
' In normal use, a user defined string will be used and so this variable will be pointless.
Global nCTFIXLegsGlobal As Long
    
    
Public Function VB_EX_CreateZeroCouponLeg() As String

    nCTFIXLegsGlobal = nCTFIXLegsGlobal + 1
            
    
On Error GoTo err_Generic
        
            
    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    Generates a schedule of start and end dates, given the initial 
    '    start date and unadjusted final end dates.
    Dim MySchedule As String
    MySchedule = _
        MakeSchedulePart( _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyYCInterpOnDCF As String
    MyYCInterpOnDCF = _
        MKTYC_DPart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a market object which is an aggregate of interest rate 
    '    market objects (Discounting curve and Interest rate volatility 
    '    curve (volcurve)).
    Dim MyMarket As String
    MyMarket = _
        CreateMKTPart( _
        MyYCInterpOnDCF, _
        MySABRVolCurve)


    

    '    Creates a zerocoupon leg.
    Dim MyCreateZeroCouponLeg As String
    MyCreateZeroCouponLeg = _
        CreateZeroCouponLegPart( _
        MySchedule, _
        MyMarket)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_CreateZeroCouponLeg = MyCreateZeroCouponLeg

            
    
    Exit Function
err_Generic:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description    
    
            
End Function                
        


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Private Function CreateZeroCouponLegPart( _
    MySchedule As String, _                
    MyMarket As String) As String


    
        '  Create example range for parameter CreateZeroCouponLeg_Notional

        ' Column vector of 20 rows (indexed from 0, highest index of 19)
        Dim CreateZeroCouponLeg_Notional(19, 0) As Variant
                
        CreateZeroCouponLeg_Notional(0, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(1, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(2, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(3, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(4, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(5, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(6, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(7, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(8, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(9, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(10, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(11, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(12, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(13, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(14, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(15, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(16, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(17, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(18, 0) = 5000000
        CreateZeroCouponLeg_Notional(19, 0) = 5000000
        
            
        '  Create example range for parameter CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments

        ' Column vector of 20 rows (indexed from 0, highest index of 19)
        Dim CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(19, 0) As Variant
                
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(0, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(1, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(2, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(3, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(4, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(5, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(6, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(7, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(8, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(9, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(10, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(11, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(12, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(13, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(14, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(15, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(16, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(17, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(18, 0) = 0
        CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments(19, 0) = 0
        
            
        '  Create example range for parameter CreateZeroCouponLeg_Coupon

        ' Column vector of 20 rows (indexed from 0, highest index of 19)
        Dim CreateZeroCouponLeg_Coupon(19, 0) As Variant
                
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(0, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(1, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(2, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(3, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(4, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(5, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(6, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(7, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(8, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(9, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(10, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(11, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(12, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(13, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(14, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(15, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(16, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(17, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(18, 0) = 0.05
        CreateZeroCouponLeg_Coupon(19, 0) = 0.05
        
            



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyCreateZeroCouponLeg As String
        MyCreateZeroCouponLeg = "MyCreateZeroCouponLeg" & "_" & CStr(nCTFIXLegsGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Long
        Reload = 1


    '    Whether you would like to PAY or REC this leg.
        Dim PayRec As PAYRECEnum
        PayRec = PAYREC_REC


    '    A positive factor value you wish to multiply the Floating-Reset 
    '    Rate/Fixed-Coupon Rate by (Usually 1).
        Dim Gearing As Long
        Gearing = 1


    '    Currency of the Notional amount.
        Dim Ccy As CCYEnum
        Ccy = CCY_EUR


    '    Payment Business Day Convention.
        Dim BusDayConv As BDCEnum
        BusDayConv = BDC_modifiedfollowing


    '    Payment DayCounter.
        Dim DayCount As DayCountEnum
        DayCount = DayCount_actualact_isda


    '    Whether you wish to exchange the principal amount(s) at the 
    '    start and termination of the leg contract.
        Dim ExchangePrincipal As Boolean
        ExchangePrincipal = false

                    
    '  Excel function call is : "CT.LEG.CreateZeroCouponLeg()"

    '    Creates a zerocoupon leg.
        Dim rCreateZeroCouponLeg As String 
        Dim oCTFIXLegs As New CTQL.CTFIXLegs
    
        rCreateZeroCouponLeg = oCTFIXLegs.CreateZeroCouponLeg( _
                MyCreateZeroCouponLeg, _
                Reload, _
                PayRec, _
                Gearing, _
                CreateZeroCouponLeg_Notional, _
                CreateZeroCouponLeg_PrincipalPayments, _
                Ccy, _
                MySchedule, _
                BusDayConv, _
                DayCount, _
                CreateZeroCouponLeg_Coupon, _
                ExchangePrincipal, _
                MyMarket)


    CreateZeroCouponLegPart = rCreateZeroCouponLeg
    
End Function                        







Copyright (c) 2003-2007 CapeTools - All Rights Reserved.