Public Function VB_EX_CreateAmortFixLeg() As String

    nCTFIXLegsGlobal = nCTFIXLegsGlobal + 1
            

    Dim szErrorMsg As String
          
    Try

            
    

    '    EURO calendar used for holiday adjustments.

    Dim MyEuroCal As String
    MyEuroCal = _
        CALEUROPart()


    

    '    Creates a centralized valuation date object.

    Dim MyValuationDate As String
    MyValuationDate = _
        ValueDateObjPart()


    

    '    UK date calendar used within the UK stock exchange.

    Dim MyCALUKExchange As String
    MyCALUKExchange = _
        CALUKExchangePart()


    

    '    Generates a schedule of start and end dates, given the initial 
    '    start date and unadjusted final end dates.
    Dim MySchedule As String
    MySchedule = _
        MakeSchedulePart( _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Deposit template which is almost identical to a Libor 
    '    Index, but without the YieldCurve information.
    Dim MyDepoTPL As String
    MyDepoTPL = _
        CreateDepoTemplatePart( _
        MyCALUKExchange, _
        MyEuroCal)


    

    '    Creates a Swap template which is almost identical to the definition 
    '    of the parameters of a swap contract, but without the swap duration, 
    '    buysell, and YieldCurve information.
    Dim MySwapTPL As String
    MySwapTPL = _
        CreateSwapTemplatePart( _
        MyEuroCal, _
        MyDepoTPL)


    

    '    Creates an amortisation object to be used within the amortisation 
    '    fixed and floating rate leg objects.
    Dim MyCreateAmortObj As String
    MyCreateAmortObj = _
        CreateAmortObjPart( _
        MySchedule)


    

    '    Creates a yield curve using market rates (No cross-currency 
    '    Swaps).
    Dim MyYCInterpOnDCF As String
    MyYCInterpOnDCF = _
        MKTYC_DPart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a SABR curve to model the dynamics of the volatility 
    '    curve (smile).
    Dim MySABRVolCurve As String
    MySABRVolCurve = _
        SABRVolCurvePart( _
        MyValuationDate, _
        MyDepoTPL, _
        MySwapTPL)


    

    '    Creates a market object which is an aggregate of interest rate 
    '    market objects (Discounting curve and Interest rate volatility 
    '    curve (volcurve)).
    Dim MyMarket As String
    MyMarket = _
        CreateMKTPart( _
        MyYCInterpOnDCF, _
        MySABRVolCurve)


    

    '    Creates an amortised fixed rate leg.
    Dim MyCreateAmortFixLeg As String
    MyCreateAmortFixLeg = _
        CreateAmortFixLegPart( _
        MyCreateAmortObj, _
        MyMarket)

    ' This is the result we are looking for.
    VB_EX_CreateAmortFixLeg = MyCreateAmortFixLeg

            
    Catch e As Exception
        szErrorMsg = e.Message
        Throw e
    Catch e As System.ApplicationException
        szData = e.Message
    End Try
            
End Function                

Private Function CreateAmortFixLegPart( _
    MyCreateAmortObj As String, _                
    MyMarket As String) As String


    
        '  Create example range for parameter CreateAmortFixLeg_Coupon
        Dim CreateAmortFixLeg_Coupon _
            As CTQL.CTRangeData
            

        Dim arrBCreateAmortFixLeg_Coupon As Double() = {  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05,  _
            0.05  _ '  Array Data
        
        }
    
        Dim arrCreateAmortFixLeg_Coupon As CTQL.DoubleVector =  _
                New  CTQL.DoubleVector(arrBCreateAmortFixLeg_Coupon)
                
        ' Second parameter determines whether the array is a column array (false) or a row array (true)
        CreateAmortFixLeg_Coupon = New  CTQL.CTRangeData(arrCreateAmortFixLeg_Coupon, False)
            



    '    Key value to use as a handle for the created object
        Dim MyCreateAmortFixLeg As String
        MyCreateAmortFixLeg = "MyCreateAmortFixLeg" + "_" + CStr(nCTFIXLegsGlobal)


    '    When creating this object for the first time, set this parameter 
    '    to a positive value.
        Dim Reload As Integer
        Reload = 1


    '    Whether you would like to PAY or REC this leg.
        Dim PayRec As CTIEnums.PAYRECEnum
        PayRec = CTIEnums.PAYRECEnum.PAYREC_PAY


    '    A positive factor value you wish to multiply the Floating-Reset 
    '    Rate/Fixed-Coupon Rate by (Usually 1).
        Dim Gearing As Integer
        Gearing = 1


    '    Currency of the Notional amount.
        Dim Ccy As CTIEnums.CCYEnum
        Ccy = CTIEnums.CCYEnum.CCY_EUR


    '    Payment Business Day Convention.
        Dim BusDayConv As CTIEnums.BDCEnum
        BusDayConv = CTIEnums.BDCEnum.BDC_modifiedfollowing


    '    Payment DayCounter.
        Dim DayCount As CTIEnums.DayCountEnum
        DayCount = CTIEnums.DayCountEnum.DayCount_actual365_fixed


    '    Whether you wish to exchange the principal amount(s) at the 
    '    start and termination of the leg contract.
        Dim ExchangePrincipal As Boolean
        ExchangePrincipal = False

                    
    '  Excel function call is : "CT.LEG.CreateAmortFixLeg()"

    '    Creates an amortised fixed rate leg.
        Dim rCreateAmortFixLeg As String 
        Dim oCTFIXLegs As New CTQL.CTFIXLegs
    
        rCreateAmortFixLeg = CTQL.CTFIXLegsSA.CreateAmortFixLeg( _
                MyCreateAmortFixLeg, _
                Reload, _
                PayRec, _
                Gearing, _
                MyCreateAmortObj, _
                Ccy, _
                BusDayConv, _
                DayCount, _
                CreateAmortFixLeg_Coupon, _
                ExchangePrincipal, _
                MyMarket)


    CreateAmortFixLegPart = rCreateAmortFixLeg
    
End Function